Да.

: А это 45-баровый экспоненциальный мувинг, которым
: тралите?

Да.

: Наверное, можно укорачивать его длину в
: зависимости от волатильности. Но это просто к
: слову.

Можно , но я этого не делал , а просто выбирал самые волатильные бумаги функцией , которая описана ниже .

: Это, видимо, простой 500-баровый мувинг от
: разности закрытий сегодня и 40 баров назад?

Да.

: У меня вопрос. Я тоже сейчас сканировал историю
: NYSE, тоже искал тикеры под простые системы.

Я еще беру и NASDAQ . Кстати, почему такая дискриминация NASDAQ c Вашей стороны ?

: Я
: отбираю их по performance, но у Вас примерно то же
: самое по сути. Так вот, вопрос: Вы уверены, что в
: подобных отборах есть смысл? Не пытались проводить
: эксперимент вроде: отобрать тикеры на удаленной
: истории по какому-то критерию, например, Вашему,
: потом посмотреть, что получилось из этого по
: деньгам дальше. Т.е. какая часть из работавших
: нормально сохранит это свойство, и насколько есть
: смысл полагаться на эти отборы?

Именно так это и делалось : бралась история до 95 года , отбирались тикеры как было указанно выше , отбрасывали те, которые уже были в минусе к 95 году , а остальные торговались на бумаге до 97 года , затем процедура отбора повторялась и так далее . Результаты зависят от того , какие тикеры Вы выберете и в какой день начнете тестирование , так как ,повторюсь еще раз , осуществление конкретного трейда зависит от наличия buying power .

Серj