: Я была уверена, что стоимость стоп-лосса это
: – [уровень стоп-лосса*размер позиции]. Я
: не права? Обязательно добавьте двойные комиссионные и двойной слиппэдж.
И нет ли противоречия в повторном
: умножении на число акций в лоте? А, как быть в
: случае, если вычисляется не риск на позицию по
: числу акций в лоте, а наоборот, рассчитывается
: допустимый размер лота при установленном уровне
: стоп-лосса и зафиксированным риском на позицию
: (допустим 2%)?
Так не пойдет. Такой стопо может быть статистически необоснован для конкретной бумаги.
: Кстати, не могли бы Вы прокомментировать мой
: подход к вычислению уровня стоп-лосса? Путем проб
: и ошибок я пришла к выводу, что в грубом
: приближении можно применять уровень стоп-лосса=
: 1.5*(Daily Range Average). Правда, теперь Вы
: меня смутили необходимостью учитывать риск гэпа
: при вычислении уровня стоп-лосса. Куда же теперь
: его привязать?
Не нравится мне ATR... на тестировании я не нашел его хорошим. Элементарный слив по второму low или сдвинутому короткому мувингу показывает куда лучшие результаты.
Гэп просто учитывайте в диверсификации как элемент несистемного риска.
: Я попыталась переложить это в более доступную мне
: форму, и вот, что у меня получилось:
: (target price – price входа) * размер
: лота – 2*commissions / (стоимость стоп
: лосса)*(число акций в лоте) +
: 2*commissions + 0.02*(стоимость лота) = 3
: Если это так, то уже можно попытаться вычислить
: target price, потому что о таком сложном
: инструменте как расчет краткосрочной исторической
: волатильности я читала на форумах в Ваших
: рекомендациях, но им не владею.
В принципе и так пойдет. Можете не морочить себя Hvol, а просто взять такую величину:
MA( Abs( Close – Close[-10] ), Simple, 10),
Это и будет грубая оценка подвижности бумаги.
My best! Dmitry