DMTR говорит, что,
: Смотря какие книги вы читали...

Похоже, что я действительно читал не то,,,

: Это зависит от вашей торговой стратегии.

Вообще то, четкой стратегии пока нет.

: В общем случае стоп должен быть примерно на середине от
: текущего края до риверсивного сигнала системы.
: Поскольку стопы не углубляются, то очевидно, что
: они могут подходить очень близко к текущей цене.
: Такое обычно случается при окончании движения.

Это понятно.

: Принцип системной торговли в общем случае сводится
: к открытию/закрытию позиций при пересечении двух
: каналов разной ширины (в частном случае ширина
: может быть одинаковая, тогда система называется
: риверсивной).

Простите за тупость, но окаких двух каналах идет речь (торговый?)

: Рекомендуемое соотношение ширины этих каналов 1 к 2 или 2 к 3. Чтобы вы не
: торговли, вы всегда используете именно этот
: принцип. Например, торгуется система:
:
: BUY MA(Close, 21, Right shift 8, weighted) <
: Low
: SELL Low < MA(Close, Right shift 5, weighted)
:
: (*упаси Господи торговать вас такую систему,
: хотя у нее положительное expancity:-)*)

Почему? Именно эта система кажется мне наиболее логичной.

: Вы думаете, что важно пересечение линий МА?

Да.

: Нет, вы на самом деле выполняете правило пересечения
: двух каналов: один Low - MA(21), второй Low -
: MA(13), причем вторая граница канала как
: незначимая находится в бесконечности. По
: определению шума применительно к любому методу
: сглаживания временного ряда имеем:
:
: noise[t] = p[t] - S[t],
:
: где noise - шум, p - значение ряда, S - сглаженное
: значение. Отсюда морал (животное такое) - размер
: стопа должен быть адекватен величине шума, проще
: говоря, пропорционален. Фактически необходимо
: сделать оптимизацию при тестировании и найти:
:
: max profit('alfa'),
:
: где 'alfa' коэффициент при значении noise[t] (не
: путать с героем телевизионного шоу).

Прикольный герой. Мне в нем нравиться непрошибаемый оптимизм.

: 'alfa' проверяется на устойчивость к изменению выборки.
: Если устойчивости нет, значит система никуда не
: годится. Если устойчивость присутсвует или хотя бы
: имеет место монотонное изменение 'alfa' для разных
: периодов тестирования, то 'alfa' фиксируется на
: месяца на два, три, после чего процеру необходимо
: будет повторить. Теперь колебаний больше не будет,
: т. к. ваш адекватный, проверенный временем (своим
: рабочим и прошлым по тестированию) стоп будет
: работать, как следует.
:
:
: : И еще вопрос вдогонку: как грамотно оценить размер
: : позиции? Ну, я в смысле, чтобы быстро не проиграть
: : все.
:
: Предлагаю простое дубое правило, а то я вас мог
: прилично загрузить предыдущим объяснением.

Да уж...

: Итак.Берите общий риск на все открыте позиции ко всему
: счету 5 %. Риск - это суммарный проигрыш по
: срабатыванию всех стопов плюс еще 50 % от этой
: суммы на всякие непридвиденные обстоятельства и на
: предвиденность непридвиденных обстоятельств, т.
: е.:
:
: 1.5*( summ i [stops amount (i) +
: 2*i*comissions] ),
:
:
: где i - порядковый номер позиции.

Наверное, я безнадежен, если даже дубовое правило до меня не доходит! Что есть порядковый номер позиции?

: Про...те (варианты заполнения многоточий - на свое
: усмотрение) весь полный сетап, на второй круг

Нельзя ли попроще: что есть "круг"?

: берите риск 2.5 % = 5 %/2, на третий 1.25 % и т.
: п.. Будете получать прибыль наращивайте риск
: такими же темпами, но не более чем до 6-8 %. Если
: у вас начнется жуткая пруха, начните рисковать
: частью заработанной ранее прибыли, например 10-20
: %-ми. В результате при плохой работе ваш процентый
: риск меняется как убывающая геометрическая
: прогрессия, и если дело не пойдет к потеплению, вы
: автоматически остановите тоговлю, т. к. нечем
: будет рисковать.

Ох! Вашими бы устами...

: Без паники:-)

Паники нет, но надо учиться, учиться и учиться...

: Good trading & have fun:-)

Чего и Вам желаю!!!:-))