Смотря какие книги вы читали...

: Как все-таки правильно рассчитать stop loss?

Это зависит от вашей торговой стратегии. В общем случае стоп должен быть примерно на середине от текущего края до риверсивного сигнала системы. Поскольку стопы не углубляются, то очевидно, что они могут подходить очень близко к текущей цене. Такое обычно случается при окончании движения.

Принцип системной торговли в общем случае сводится к открытию/закрытию позиций при пересечении двух каналов разной ширины (в частном случае ширина может быть одинаковая, тогда система называется риверсивной). Рекомендуемое соотношение ширины этих каналов 1 к 2 или 2 к 3. Чтобы вы не торговли, вы всегда используете именно этот принцип. Например, торгуется система:

BUY MA(Close, 21, Right shift 8, weighted) < Low
SELL Low < MA(Close, Right shift 5, weighted)

(*упаси Господи торговать вас такую систему, хотя у нее положительное expancity:-)*)

Вы думаете, что важно пересечение линий МА? Нет, вы на самом деле выполняете правило пересечения двух каналов: один Low - MA(21), второй Low - MA(13), причем вторая граница канала как незначимая находится в бесконечности. По определению шума применительно к любому методу сглаживания временного ряда имеем:

noise[t] = p[t] - S[t],

где noise - шум, p - значение ряда, S - сглаженное значение. Отсюда морал (животное такое) - размер стопа должен быть адекватен величине шума, проще говоря, пропорционален. Фактически необходимо сделать оптимизацию при тестировании и найти:

max profit('alfa'),

где 'alfa' коэффициент при значении noise[t] (не путать с героем телевизионного шоу). 'alfa' проверяется на устойчивость к изменению выборки. Если устойчивости нет, значит система никуда не годится. Если устойчивость присутсвует или хотя бы имеет место монотонное изменение 'alfa' для разных периодов тестирования, то 'alfa' фиксируется на месяца на два, три, после чего процеру необходимо будет повторить. Теперь колебаний больше не будет, т. к. ваш адекватный, проверенный временем (своим рабочим и прошлым по тестированию) стоп будет работать, как следует.

: И еще вопрос вдогонку: как грамотно оценить размер
: позиции? Ну, я в смысле, чтобы быстро не проиграть
: все.

Предлагаю простое дубое правило, а то я вас мог прилично загрузить предыдущим объяснением. Итак. Берите общий риск на все открыте позиции ко всему счету 5 %. Риск - это суммарный проигрыш по срабатыванию всех стопов плюс еще 50 % от этой суммы на всякие непридвиденные обстоятельства и на предвиденность непридвиденных обстоятельств, т. е.:

1.5*( summ i [stops amount (i) + 2*i*comissions] ),

где i - порядковый номер позиции.
Про...те (варианты заполнения многоточий - на свое усмотрение) весь полный сетап, на второй круг берите риск 2.5 % = 5 %/2, на третий 1.25 % и т. п.. Будете получать прибыль наращивайте риск такими же темпами, но не более чем до 6-8 %. Если у вас начнется жуткая пруха, начните рисковать частью заработанной ранее прибыли, например 10-20 %-ми. В результате при плохой работе ваш процентый риск меняется как убывающая геометрическая прогрессия, и если дело не пойдет к потеплению, вы автоматически остановите тоговлю, т. к. нечем будет рисковать.

Без паники:-)

Good trading & have fun:-)