я так и понял,и полностью абстрактно воспринимаю
тему разговора.

: Что касается стопов. Их абсолютный размер не
: играет какой-то роли.
Просто они должны быть
: объективными. В самом общем случае, мы
: зарабатываем на "сигнале", а теряем на
: "шуме". Стоп должен быть не меньше шума
: на выбранном ряде. Т.о. на ряде с более высоким
: отношением сигнал/шум, мы получим относительно
: больше. Вот и вся математика.

Тут,я не совсем понял .Ведь абсолютный уровень шума на дейли намного выше чем на дейли и часах.
Значит абсолютный размер стопа тут выше.Но нужно
также согласовать его с размером счста .Ну а с маленькими счетами - получается ,что работать не получается :о( .Прав ли я ?

: Я не торгую викли по одной причине - мало сделок.
: Точнее, слишком долго ждать достаточного
: количества сделок.

Я понял это так ,что долго ждать входа ,но если
он состоялся ,то среднестатистичекая продолжительность пребывания в рынке соизмерима
с викли .Так ли это ?

Я торгую МТС, а это не столько
: трейдинг, сколько статистика. Прибыль получается
: не с каждой конкретной сделки, а возникает в
: результате превышения общего дохода над общим
: убытком в достаточно большой серии операций. Меня
: устраивает сотня - полторы сделок в год. На данный
: момент, это достигается торговлей портфеля из 7-и
: инструментов на дейли (и систем и тикеров) и
: одного на часовых данных (часовки - не интрадей.
: там 3-4 сделки в месяц).

Т.е Вы нашли в рамках российского рынка нескореллированные / малоскореллированнные / инструменты ?

Огромное спасибо за ответы - для меня весьма и
весьма интересно .

С уважением.