совсем , зависит от бумаги конечно, я поэтому и написал 1-1,5 ATR, хотя у меня большое подозрение, что зависимость там нелинейная.
+++++++
примерно так

: максимум достигается при отсутствии стопа :-(, то есть любой стоп НЕ УЛУЧШАЕТ доходность системы. Еще раз оговорюсь, что я имею в виду
: "узкий" круг своих противотрендовых
: систем, хотя многие "трендовики"
: разделят мою точку зрения.
++++++
согласен, я от том и говорил чуть выше
именно про трендовые системы
про контр - незнаю не торговал никогда

: не совсем так. Я покупаю бумагу, хеджирую ее
: опционами (кстати не обязательно простым путом,
: это может быть и protective collar и еще с десяток стратегий) и забываю о начальном стопе. Если система подаст сигнал о выходе, я закрываю всю позицию целиком. Конечно издержки растут, но тут уж приходится считать, что выгоднее - начальный стоп или издержки. Кстати только такой подход защищает от "редких" событий - типа
провала на 50% на ночном гэпе.
+++++
признаюсь честно в опционах слабо разбираюсь
навскидку вопрос - зачем городить огород если можно просто Long call ??