Так вот, интересно то, что минимум доходности
: приходится как раз на стоп в 5-8% (на самом деле это 1-1,5 ATR).
+++++
не совсем , зависит от бумаги

Тот есть на тот самый стоп, который наиболее психологически комфортен большинству трейдеров.
+++++++++
тоже зависит от типа конкретного трейдера
кто то и 2-3% как трагедию воспринимает :o)

При уменьшении стопа происходит повышение доходности, которое в реальности дисконтируется усилением проскальзывания. С другой стороны, системы достигают максимума при стопах в 15-20%.
++++++
так все-таки как ?
максимиум доходности при узких или широких стопах?
(про просадки в случае стопа 15-20 я промолчу)

В такой ситуации для системы, основанной на дейли трудно придумать что-то лучшее, чем опционный хедж.
++++++
то есть вы покупаете бумагу с стопом в 15-20?
и подпираете ее put'ом ??

: Всем успехов, mval.
+++
взаимно