Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: JNPR - заранее извиняюсь, но жизнь жестче :-(



Написано Сг | Thu, Mar 29 at 00:59am:

В ответ на: JNPR posted by A. on Wed, Mar 28 at 5:06pm:

A. говорит, что,
: Залетел вчера на JNPR,теперь сижу и думаю,
: скидывать или подкупить еще и ждать отскока. Что
: скажите?

краткий ответ для тех кому мои "рассуждения" уже надоели:
если Вы везунчик - усреднить, если неудачник - закрыть;
если в состоянии работать по правилам - отыграться;

================================
длиннее могу сказать следующее
(не воспринимайте все на себя, пожалуйста, если к Вам это не относится; будем считать, что я просто зацепился за больную тему)
1. по форме:
вопрос не совсем корректный, потому что надо знать еще кое-что, чтобы на него ответить полно; слегка развязный тон вопроса не затмевает боли трейдера в этой ситуации :-(
(поверьте, я хорошо понимаю, что это больно и как это больно);

2. по сути:
как это ни печально звучит (потому что смахивает на нравоучение после драки), но я уже отмечал здесь, что в другие моменты заставить алкоголика или наркомана признаться, что он не прав, кроме как в моменты похмелья или ломки - не существует;
(надеюсь, что это не про автора вопроса);

так вот, сорри, но жизнь жестче, а рынок - одна из самых жестоких сред:

позиция должна была быть закрыта лонг еще вчера (27марта) или в крайнем случае по ней должен был быть выставлен стоп, или у ж совсем в крайнем, закрыта сегодня прям утром;

(при этом ну совсем очевидно, что лучше-то было открываться в шорт со стопом или уж переворачиваться; (см. пример в конце)
и не надо попадать в ловушку, которая была в декабре: шорт в годовом (абсолютном! - все равно) минимуме - это лучше, чем лонг при падающем рынке и перегретых акциях))

и пока трейдер не поймет, что большинство ситуаций не имеют корректного решения, что трейдерская задача как раз не попадать в такие ситуации, он будет в них попадать с частотой выхода на рынок; здесь нет предела - всю жизнь, так всю жизнь (или пока средства не кончатся); пока не заставит себя учиться не попадать;

3. по правилам:
лучше исправить ошибку, если она совершена сразу же; чем раньше, тем лучше;
("первая ошибка - самая дешевая"; "не вкладывай доллар, чтобы спасти цент"; "НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не усредняй убыточную позицию" - это я на память процитировал трейдерские мудрости;
мы используем такую формулировку: ошибка исправляется в момент обнаружения);

4. по вариантам:
все вышесказанное, конечно, может быть неприятно, непонятно и казаться неправильным;
и какие к тому основания? да простые: рынок часто делает такие заходы, после которых усреднился ("разбавил" на жаргоне) и закрылся даже с плюсом :-))
ха-ха, я самый умный!

да, конечно, самый умный ... только через некоторое время у таких умников не остается денег, чтобы не то что, усреднить, а и просто открыть-то позицию;
(хроники-везунчики не в счет - но они в такие ситуации и не попадают, они в таких случаях путают кнопки и жмут шорт, вместо лонга :-)))

а почему так происходит? да потому, что рынок с этой точки зрения устроен, как все ловушки для лохов (в т.ч. и игра в наперстки, и казино): сначала дали выиграть, а потом отняли все до последнего цента;

в этом-то и есть вся психологическая проблема при нестатистической игре: никогда не знаешь наперед в каждой конкретной ситуации, какое решение будет правильным;
но зато (для тех, кто это использует) есть возможность выбрать статистически правильное решение;

так вот стат.правильным решением в этой ситуации будет закрыться в момент обнаружения, что что-то неправильно сделано;

если хочется все-таки отыграться (оставим трейдеру такое желание, хотя конкретная акция не виновата, но бывает), то мы используем такой метод (хотя и не рекомендуем его - прошлые ошибки тянут вниз, рентабельнее забыть (см. опять же пример) ):
переходите на масштаб процесса: я думаю, что это 10минут для JNPR;
и четко работаете по сигналам на этом масштабе; вероятность сильных движений - достаточно велика, так что будет возможность и отыграться;
величина открываемой позиции определяется индивидуально;

пример:
по тестируемой у нас программе на масштабе 60 минут на прошлой неделе была такая ситуация: открытая в лонг и оставленная на ночь акция IMNX упала на 45% (с 18 до 11);
трейдер в соответствии с правилами закрыл позицию, забрал лосс в 5% и заменил акцию в шестерке;
через день стало ясно, что если бы он начал отыгрываться по схеме, описанной выше (на масштабе 10 минут), то скорее всего отыграл бы почти весь убыток; но для этого ему пришлось бы бросить все остальное и заниматься только этой акцией;
философский вопрос: что правильнее было делать;
возможный ответ: если работа идет по системе, то система важнее;
если идет беспорядочная торговля (но по правилам) - то м.б. и важнее отыграться на обидчице;

в результате наш трейдер, не обращая внимания на убытки и продолжая работать по системе почти покрыл их за счет спокойной "систематической" работы на других акциях уже к концу прошлой недели;
на этой неделе также была неблагоприятная ситуация: вчера были оставлены на ночь 4 позиции в лонг: GILD MEDI MLNM RATL и только две в шорт: GMST & MERQ
что было сегодня - все знают: резкий разворот рынка;
что делает трейдер: спокойно переворачивает в шорт то, что по системе должно быть перевернуто; и закрыв прибыль от вчерашних лонгов, сегодня еще зарабатывает 6-7% и выводит 2-х недельный результат в плюс;
вот собственно в чем прелесть работы по системе: в спокойствии трейдера, которое, ох, дорогого стоит:
спокойно берутся лоссы и спокойно же отыгрываются;
(сами понимаете, почему я говорю уверенно, что с JNPR надо было еще вчера открыть шорт, а не лонг: сигнал на шорт возник в 13:30 и прибыль достигла бы сейчас уже 5-7% (смотря как добавлять));


Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages