Поймите, мне просто не понравился ваш откровенно понтовый тон. Кстати никто не неволит участвовать в надоевших дискуссиях на перечисленные Вами темы. Например я сегодня встрял, не выдержав откровенного бреда.

Наиболее крупное заблуждение
: это то, что "они" гораздо бестолковее
: "нас" , и что только рассеяне -самые
: "продвинутые" трейдеры в мире.

Да видите ли в чем проблема… Я например работаю в компании CQG, зарегистрированной в Денвере (не путать с Делвером). В числе прочего веду аналитический проект компании Edge Trading (department of CQG). Кто я в итоге?
Теперь давайте ближе к телу.

В вашем первом примере была приведена формула расчета вероятности:

(5.00 – 4.82)/(5.00 – 4.75).

Извините, но это полный бред. Давайте хотя бы потрудимся и проверим для случая вероятности снижения ставки на 1/8. Вероятность будет равна 2. Вас это не наводит на размышления? Или посчитаем вероятность повышения ставки. Она будет отрицательной, хотя мои скромные выветрившиеся за 6 лет математические навыки говорят о том, что отрицательной вероятности не существует.

Теперь давайте перейдем к методике определения вероятности для данного случая. У нас есть две корректные возможности:
1. сценарный подход (опрос экспертов с присвоением весов и т.д.),
2. определение вероятности с помощью моделей типа бинарной (грубую оценку я Вам привел), определение вероятности по поведению инструментов,
3. имеющих высокую ранговую корреляцию с положительным сдвигом.

Третье отпадает сразу. Я не верю в существование устойчивых предикторов. Любой устойчивый предиктор допускает существование абсолютно эффективного арбинга, а проведение арбитражных операций разрушает такую зависимость.
Остается сценарный подход и бинарная модель. Я могу согласиться, что если 75 % опрошенных экспертов говорят: «Понизят на .75,» - значит они так считают, но не более. Чтобы проверить качество их прогнозов, нам придется изучить историю прогнозирования каждого и присвоить всем веса. Не думаю, что тут останется что-то ужасно эффективное. Другое дело, что такой опрос показывает - тут я не могу с Вами спорить – в текущем рынке эти самые –.75 уже сидят. Но еще раз подчеркиваю, к реальности это может не иметь никакого отношения.

: Но по крайней мере "злободневные"
: вопросы данного форума (неполный список в пред.
: постере) для большинства из "них" - это
: давно-давно прошлый день или даже прошлый век :))

Есть такое дело… Честно говоря, меня это тоже достает, но я такие ветки просто не читаю.

: Let's enjoy our GAME and be happy!

Спасибо, я не играю в азартные игры на деньги. Я работаю.

My best