Best Regards,
Alex

Олег говорит, что,
: ...с участием постоянного (DMTR, Bell) и
: переменного состава. Я попытаюсь резюмировать
: сказанное и выскажу свое мнение, поскольку опоздал
: и не поучаствовал.
: 1. Whatever works best for you - вот лозунг,
: который противопоставляется системному
: технологичному способу торговли. Однако как
: определить, что для Вас Best? Хитрый рынок устроен
: таким образом, что он не всегда вознаграждает тех,
: кто торгует правильно, и не всегда наказывает тех,
: кто это делает неверно и нарушает все мыслимые
: правила. Стало быть, результат отдельно взятой
: сделки случаен и никоим образом не может
: использоваться для обратной связи.
: 2. Хорош или плох интрадей? Я считаю, что это
: совершенно беспросветный подход, и простые расчеты
: это доказывают. Предположим, мы торгуем фьючерсами
: на T-Bonds, которые являются образцом ликвидности
: и наиболее подходят для подобных экспериментов.
: Наш таргет - 3 тика, стоп-лосс те же самые три
: тика. Поверхностная оценка говорит, что мы играем
: в игру 50/50. Но тут появляется унылый скЭптик
: DMTR/Bell/Олег и предлагает немного посчитать,
: прежде чем выбирать цвет Порша. Итак, мы делаем
: трейд с бид-аск спрэдом в тик и моментально
: садимся на $31.25. Рынок идет в нашу сторону на
: вожделенные 3 тика, но нам нужно 4, чтобы бид
: стоял на нашей цене. Еще $31.25 в гору. Итого
: результат профитной сделки с учетом комисси в 20
: долларов = 3*$31.25 - 2*$31.25 - $20 =
: $11.25. Теперь посмотрим, что произойдет при ином
: раскладе. Мы теряем те же 2 тика на слиппадже, те
: же 20 долларов комиссии и 3 тика лосса. Итого =
: 5*31.25 + $20 = $176.25. Это означает, что на
: каждую лосевую сделку мы должны делать 16
: профитных только чтобы выйти в BreakEven.

• http://daytrade.wigloo.com/