: Я
: как раз собирался перечитать его основательно (с
: прицелом применить к МТС на корзине). Что там не
: так, на что обратить внимание? Если положишь на акции, нарвешься на корреляции (помнишь картинки с произвольным портфелем и наждаком). Второй момент - все эти чудеса с optimals замечательны, но меня не устраивает принимать просадки по 90 % по причине того, что видите ли "отказ от набора полной позиции согласно optimal f снижает риск линейно, а потенциальную прибыль экспоненциально". На основании этого Винс предлагает перестаивать любые просадки. Поскольку optimal f является достаточно неустойчивой величиной, то подобные игры кажутся мне слишком опасными.
И еще, что касается
: Kelly % - можно ли применять это для примерной
: оценки размера выделяемой на трейд суммы или
: необходимо брать только optimal f и почему?
У Винса есть набор вопросов, которые он сам себе задает, но ответов на них не приводит. Поищи ответы на эти вопросы смостоятельно. Сделай все тесты, приведенные в книге. В качестве практического совета он предлагает пирамидиться по прибыли (или против, если система какая-то контртрендовая) с достижением максимального размера позиции, исходя из optimal f.
My best