"Усердие превозмогает всс...
Иногда усердие превозмогает рассудок"
Козьма Прутков

Легко судить того, кто сказал прямо о своих действиях.
Трудно судить того, кто этого не сделал, ссылаясь
на великую ценность своего знания. У него больше опыта, это ясно...

А исходная посылка была там - про тупую систему.
Вы называете такие системы механическими.
Отчаявшись понять изменения рынка и экономики, проще довериться нескольким правилам математики (статистики, астрологии, нумерологии, паттернологии, etc.).

Buy & Hold - простейшая из них, обработка статистики баров SPY - более сложная, верно?

Вот только, когда эти системы приводят к критическим потерям, я точно могу сказать, в чем я ошибался:
1) или не те активы (данный случай);
2) или неверный timing.

А любители сложных формул будут снова и снова прогонять статистику и подбирать переменные и коэффициенты, не в состоянии понять, отчего эта статистика изменилась, т.к. ответ содержится вне поля анализа.

Вернусь к своим результатам...
Пересмотреть систему пришлось уже в мае,
потеряв 24% капитала.
Этот лосс я восстанавливал все оставшиеся 7 месяцев, часто работая intraday. Шорты почти не торгую - не мос.
Странно, всегда был противником внутридневной торговли, а она в этом году позволила вытащить годовой performance, ценой более высокого риска, естественно.
И это с учетом того, что заплатил брокеру > 6k$ комиссии.
Закрыл год -0,5%.

На что живу?
Помогла Родина - жил на купоны от ОФЗ.
Неплохо, 20% годовых в валюте.
Тоже Buy & Hold...

С уважением,
ЛР