Re: Как пример..... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Bell | Tue, Jan 9 at 11:31am:

В ответ на: Как пример..... posted by mavery on Tue, Jan 9 at 10:58am:

Как интересно. Кто это пишет? А что, есть смысл именно в такой последовательности - колы, путы (шорт), фьючерсы, стоки? Но продажа - сперва фьючерсы. Он не описал заодно расчет момента для лонга и по каким признакам переворачивался? Имхо, чтобы обернуть миллиард за 10 минут и при этом вытащить из рынка 5% недостаточно наличия денег и желания...

Удачи. Александр.

mavery говорит, что,
: D.P. говорит, что,
: : Наверняка имелся в виду "типичный"
: : programm trading.
: ==============================================
:
: "when i did buy or sell program (in the
: 1990-1993) we get Merrill citi
: goldman
: met life JP Morgan and others to the table
: we chose what calls to buy what puts to sell
: short,, what stocks to buy and
: how many futures contracts to buy
: (each program was OVER 1 billion dollars)
: the net profit for a push of a bottom
: averaged 5% for a 10 minutes
: job
: the computer does all
: it Buys the options first then it sells the puts
: then it buys the futures
: and last
: it buys the stocks (highest weighted sp500 in the
: index)
: when the futures peak, it sells twice the futures
: it bought. Then sells the
: calls then buys back the puts and last sells
: DOUBLE the amount of stocks etc."