Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке
Написано
FXoR | Fri, Sep 15 at 02:41am:
Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке, возник вот какой вопрос. S&P вырос с 1950 года с 17 пунктов до 1279 в 1999г . Т.е в 75 раз или по сложному проценту средний рост составил около 0.7% в месяц. Средние колебания за месяц от high до low составляют примерно 3-4%,т.е. соотношение noise/signal примерно 4-5. Как интуитивно было понятно эта цифра оказывается достаточно большой, хотя и является условной и чисто оценочной.Правомерен ли такой подход к оценке данного параметра или есть другие способы оценки? rgdz
Все ответы
Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке - FXoR on Fri, Sep 15 at 02:41am
Re: Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке - Fisher on Fri, Sep 15 at 08:32am
Re: Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке - DMTR on Fri, Sep 15 at 09:28am
Re: Возращаясь к теме сигнал/шум на рынке - Fisher on Fri, Sep 15 at 12:12am
нет, imho - Иван FXS on Fri, Sep 15 at 04:11am
а если посмотреть на это вот так? - FXoR on Fri, Sep 15 at 05:33am
Re: не совсем так и ПОЭТОМУ совсем не так ;-) - Иван FXS on Fri, Sep 15 at 07:23am
Re: не совсем так и ПОЭТОМУ совсем не так ;-) - FXoR on Fri, Sep 15 at 08:09am
;-) обоснуй то, не знаю что ;-) - Иван FXS on Fri, Sep 15 at 09:16am
|
|
|