Спасибо за ответ, сейчас поглядим:

: : именно как линейное, т.е. сместиться на 3-4 дня (а
: : что тогда по уровням?). Иначе говоря, растяжения
: : по горизонтальной шкале считать принципиальными
: : ошибками или погрешностями?
:
: не знаю.
: мне кажется, что возможен третий вариант.
: предположим, что мы можем построить вероятностную
: функцию процесса... в точке 0 вероятность свинга ~
: 70%. Что думать, если свинга в точке +1 не
: случилось?... да ничего... просто сработали те
: 30%... Это ж не панацеум, а вероятности... нет?

Да, конечно. Но у меня речь малость о другом, а грань тонкая и понять различие трудно. Значит, глядите, Lee не уделяет внимания стратегии, и когда все нормально,.. то все нормально. Кстати, я весь август шел в его треке и был (и остаюсь) весьма доволен, но в 20-х числах полезли вопросы без ответов. Т.е. шорты, открытые по SM, я ессно закрыл своей головой уже без его теорий, когда увидел первые признаки, что что-то не так. И ОЧЕНЬ этому рад, т.к. он, наверное, стоит в шортах до сих пор. Про шорт 22 августа он вдруг задним числом заявил, что это была "средняя" проекция из нескольких и стал их рассматривать по отдельности. Значит, у него теперь, как он говорит, осталось 4-5 вариантов развития (после первого отменившегося 22-го авг.) на ближайший месяц и все эти проекции будут вставать в шорт с интервалом в 3-5 дней. Надо сказать, я не понимаю, как "средний" шорт сумел оказаться раньше усредняемых. Но я мог что-то упустить, ладно, это детали. Вот теперь скажите, есть ли какая-то объективная мера (не)правильности этого подхода? А то ведь пять раз подряд по лосю без оценки причин и, возможно, коррекции подхода - и задумаешься, не лучше ли заняться чем-то другим. Вообще, где-то есть механическая статистика лет за 5?

: Еще одно замечание.
: Чтобы улучшить ваши результаты на отдельных
: стоках,
: рекомендую заранее готовить выборку в которой уже
: есть некое статистическое преимущество.

О каком статистическом преимуществе Вы говорите? О собственно трейдах или чем-то еще? Еще хотел узнать, применяете ли Вы это для отдельных тикеров независимо от рынка или же применяете сначала к рынку, а под него подбираете наиболее "подходящие" тикеры. Но второй вариант, пожалуй, не согласуется с тем, что у Вас есть что-то новое на каждую неделю...

: И на последок. Мне не нравится у Клайда его
: стремление прогнозировать цены. я вообще считаю
: это (прогноз движения цены) тупиком.
: ИМХО, необходимо и достаточно считать вероятность
: свинга и если она выше 0.7 -- можно входить в
: рынок. А дальше использовать трейлинг стопы...

Но у него был ряд удивительно точных попаданий по ценам. Т.е. это должно помогать - образуется двумерное пространство для ориентации цена-время.

: Меж прочим, если не пробовать предсказывать цену,
: можно попробывать рассчитывать стоп-лоссы и профит
: таргеты... просто как часть вероятностной
: функции...

Хм.... Ну да, пожалуй. Хотя что-то не могу сообразить, где тут отличие от предсказания цены. Ведь у него, наверное, цена предсказывается тоже как вероятностная функция, хотя и не очевидно.

Спасибо. Александр.

мой e-mail, если что: ivanich@hotmail.com