Уж извините за столь долгую паузу.
я сюда к Петровичу где-то раз в месяц захожу...
Правда часто бываю в Интерстоке и с Борей,
который borism, за одним столом сижу...
так что он мне здешние интересные пенки озвучивает.
Да, меж-прочим, он свой портфель раза в 4-е вырастил с Февраля, без просадов в Апреле-Мае...
Уверен, что те, кто на него тут нападают,
имеют намного лучшие результаты в трейдинге...
типа если они такие умные, наверное они намного более богатые...

:-)

Bell говорит, что,
: Когда Swing Machine "ошибается" по
: времени топа, и разворот вниз начинается на 1-4
: дня позже, и при этом у нее уже был нарисован
: следующий за даунсвингом апсвинг, и
: продолжительность даунсвинга
: "запланирована" в 5 дней, т.е. сравнима
: с ошибкой.
То вопрос, какой практический вывод
: следует делать в подобных ситуациях: а) все было
: неверно, отменить и ждать (чего?); б) произошло
: линейное смещение, и нужно учесть его в дальнейшем
: именно как линейное, т.е. сместиться на 3-4 дня (а
: что тогда по уровням?). Иначе говоря, растяжения
: по горизонтальной шкале считать принципиальными
: ошибками или погрешностями?

не знаю.
мне кажется, что возможен третий вариант.
предположим, что мы можем построить вероятностную
функцию процесса... в точке 0 вероятность свинга ~ 70%. Что думать, если свинга в точке +1 не случилось?... да ничего... просто сработали те 30%... Это ж не панацеум, а вероятности... нет?

Будет ли это "линейное смещение" скорректировано?
не знаю... просто изменятся 'веса' второстепенных
переменных.

Что делать? Выходить из трейда, эт-вы правильно заметили.

:И еще, мне кажется или
: так и есть на самом деле, что топы она определяет
: в целом хуже, чем лоу?

Несомненно. И в этом, ИМХО, ес достоинство.
Почему? Простое соображение:
Боттомы формируются (почти) всегда дольше,
чем топы. То есть, SM может помочь (и помогает)
весьма точно "ловить" лонговые свинги...
без 'зависания' в стоке на неделю-другую.

Еще одно замечание.
Чтобы улучшить ваши результаты на отдельных стоках,
рекомендую заранее готовить выборку в которой уже есть некое статистическое преимущество.

как простой пример:
для лонговых свингов (buy at bottoms) берите только стоки, которые уже коректируются 3 дня at least. Тогда SM сможет подарить вам немало прекрасных трейдов.

И на последок. Мне не нравится у Клайда его стремление прогнозировать цены. я вообще считаю это (прогноз движения цены) тупиком.
ИМХО, необходимо и достаточно считать вероятность свинга и если она выше 0.7 -- можно входить в рынок. А дальше использовать трейлинг стопы...
Меж прочим, если не пробовать предсказывать цену,
можно попробывать рассчитывать стоп-лоссы и профит таргеты... просто как часть вероятностной функции...

Как пример
http://www.all-russia.com/workplace/Stock_watch.htm

закладка "Friday's buying"

:
: Спасибо. Александр.

Вам спасибо. Прибыльных трейдов,
Алекс