Написано DMTR | Mon, Jul 24 at 06:40am:

В ответ на: Re: LEAPS posted by Maxim on Mon, Jul 24 at 05:58am:

Ничего необычного. Во-первых, профиль-то все равно остается нелинейным, т.к. это все же не акция, а опцион. Во-вторых, низкая "гамма" LEAPS создает иллюзию, что они от нее слабо зависят. У таких опционов обычно высокая "вега", хотя очень слабо гуляет волатильность. Это означает, что при "безопасной" продаже LEAPS при серьезном изменениее свойств бумаги, как например былло с IBM, вас будут очень серьезно иметь за счет "веги". В-третьих, от "теты" вы все равно никуда не деваетесь.