Re: LEAPS - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Петrович | Mon, Jul 24 at 05:42am:

В ответ на: Re: LEAPS posted by Maxim on Mon, Jul 24 at 04:23am:

Maxim говорит, что,
: Добрый день!
:
: Петrович говорит, что,
: : а почему вы "во многом согласны" с этим
: : утверждением? мне оно представляется даже не
: : спорным, а ошибочным, по крайней мере в общем
: : виде. наверное речь идет о какой-либо конкретной
: : стратегии инвестирования?
: :
: : П.
:
: Из-за бесконечного, по меркам "обычного"
: опциона, срока эспирации.

раза в два-четыре дольше - это далеко не бесконечность, IMHO. Модель ценообразования для опциона со сроком жизни полтора года полностью аналогична модели трехмесячного. И точно так же, как и трехмесячный CALL опцион, двухгодичный CALL превращается в аналог акции лишь при strike price, равной нулю :o)

Удачи,
П.
.