Интересный вы человек, DMTR.
Я все пытался понять, чего ради вы так нарываетесь...
Чего вам так неймется?
Поднял все мои/ваши постинги и вот что выяснилось.
Все начилось после того, как я написал:<<..."садиться на тренды" - это ведь
(когда рынок трендит) каждый может...
Тоска, одним словом. Кругом были одни "сток - гуру".
Теперьча - другое дело, можно и тренды поторговать. >>
Если именно это вас задело, то страшно представить,
что стало с вашими портфелми в апреле-мае...
И могу тогда понять контекст ваших слов про меня:
: Во-первых, он пишет тут меньше недели. Во-вторых,
: о его проекте, еще со времен клуба на Yahoo я тоже
: наслышан.
Для тех, кому интересно
http://clubs.yahoo.com/clubs/atamansstocktalk
С 28 декабря 1998 до середины апреля 99 я рассылал членам
этого клуба мои ордера (и стоп-ордера) каждое утро
до открытия и в 3 вечера(на закрытие).
И за зто время мы подросли, где-то больше чем в 10 раз.
А потом мне надоело рассылкой заниматься.
Ну а предложения продолжать делать это за деньги или %% --
меня никогда не интересовали. Это не мой бизнес.
Зря вы, DMTR, наезжаете. Все эти проекты -
они некоммерческие. И у меня на сайте
(меж-прочим, посещаемом) даже баннеров нету и не будет.
Дело тут в том, что когда-то именно Интернет подарил
мне шанс изучить их базар и начать на нем зарабатывать.
Поэтому, я считал и считаю себя обязанным участие в
таких бесплатных проектах. Я не Сорос и выгод не ищу. :)
Меня не интересуют новые клиенты или доходы от рекламы.
И, меж прочим, причиной, почему я перестал играться
в Маркетплейер бало то, что когда подряд из месяца
в месяц выигрываешь с двукратным отрывом -- тебя
заваливают(буквально) предложениями работы
и письмами в стиле "научи, как быстро стать богатым".
Но самая пенка -- она в том, что на Петровича я
не случайно набрсл, а благодаря вам.
Мне приятель линку прислал, посмотри, говорит,
какой толковый парень этот DMTR.
А линка была на ту дискуссию, где вас про опционы
спрашивают. ... анекдот, да и только...
К стати, возможность подвернулась, перед Иваном
извиниться. Я в одной дискуссии слово употребил
"лажа", о чсм совершенно искренне теперь сожалею.
И, меж-прочим, Иван меня очень точно (и вежливо)
подловил, когда я не подумав, про "отсутствие
принципиальных различий" написал.
При этом, он считает, что это свойство "публики",
а я продолжаю думать, что это "свойство рынка".
То есть, мне кажется, что стоки --
это механизм "перетекания ценностей" между
локальными Индустриями, а валюты -- это механизм
"перетекания" между Экономиками. И, при этом
(ИМХО) рынок валют внутренне симметричен через
кросс-курсы, а рынок стоков -- нет.
Возможно поэтому, как и отметил Vugluskr,
на рынке валют можно работать используя рандом выбор.
С чем полностью согласен.
К стати, есть у меня простенькая Excel табличка,
формализующая такую торговлю валютами
с помощью случайного выбора.
Если кому надо, могу прислать.
По моим прикидкам, случайный выбор + money management
дают по году устойчивых 30-35% годовых.
Но это не предмет ЭТОЙ дискуссии.
А в этой дискуссии я спрашивал про адвайзеров.
И мне очень понравились ответы Петровича.
Меж-прочим, когда я в контексте недостаточно
обосновал одно утверждение, Петрович:
1. Дал понять, что видит слабость аргумента
2. Показал, что понимает, почему я аргумент использовал
3. Показал, что знает, КАК аргумент обосновывается.
4. И написал, типа, вопрос считаю для себя решенным...
Это как в хорошем преферансе, раздали/посмотрели/согласились.
Потому как всем все понятно.
И, опять же, добавляет уважения к партнеру.
Теперьча, продолжим разбор полстов:
DMTR говорит, что,
: : Поскольку во всех случаях материалом служат
: : исторические данные и их стат. характеристики
: : то, строго говоря, риски можно контролировать
: : в той же степени, что и реварды. Никак не больше.
:
: Замечательное утверждение. Т.е. если NASDAQ рос в
: среднем по 165 % в год последние 10 лет, вы смеете
: обещать такого же роста в текущем году?
Дык это вы "смеете обещать", не я.
Я просто утверждаю, что Риск(t) не конгруэнтен
Риск(t+1), так же как Риск(t-1) не конгруэнтен
Риск(t). И ничего кроме этого я не утверждаю.
И уж точно, "обещать" -- это не про меня.
Вы или не понимаете, о чем речь, либо невнимательно читаете.
Для тех кому интересно, краткий экскурс в историю
этой дискусии.
Петрович написал, что
: конечный продукт работы
: эдвайзора это управляемый финансовый инструмент с
: более предсказуемым (не обязательно более
: стабильным - задача может быть и прямо
: обратная)нежели у рынка (индексы) поведением.
Совершенно справедливое утверждение.
то есть, профессионал (как Петрович) может
"составить" финансовый инструмент у которого вариация
БУДЕТ (с высокой веротностью) ниже, чем вариация рынка.
То есть, вряд ли возможно предсказать будущую
вариацию рынка, но возможно составить портфель,
более предсказуемый, чем рынок.
А я просто добавил уточнение, что будущий риск по рынку
при этом будет неопределенной величиной, как и ревард.
Но, риск портфеля, при этом будет меньше НЕОПРЕДЕЛЕННОГО
рыночного риска.
А вы про какие-то обещания прироста рынка.
: : Не зря же в курсе Карнеги-Меллона расчитывают
: : projected reward/risk ratio.
: : (извините, ежели чего, за спеллинг, лениво за
: : конспектом лезть)
:
: Зря поленились, там речь-то о другом. О
: предсказуемости доходов по основной деятельности,
: а не движений цен. Да и в таком случае это imho не
: очень обоснованный подход, например, для high
: techs.
10 раз ГЫ!
Жаль, что господа из университета Карнеги, эту борду
не читают. Вот бы веселились!
Об "основной деятельности", говорите? Гы!
И, право же, восхищает ваше несогласие с тем,
чего вы не знаете.
С уважением ко всем. Прибыльных трейдов,
Алекс