: Поскольку во всех случаях материалом служат
: исторические данные и их стат. характеристики
: то, строго говоря, риски можно контролировать
: в той же степени, что и реварды. Никак не больше.Замечательное утверждение. Т.е. если NASDAQ рос в среднем по 165 % в год последние 10 лет, вы смеете обещать такого же роста в текущем году?
: Не зря же в курсе Карнеги-Меллона расчитывают
: projected reward/risk ratio.
: (извините, ежели чего, за спеллинг, лениво за
: конспектом лезть)
Зря поленились, там речь-то о другом. О предсказуемости доходов по основной деятельности, а не движений цен. Да и в таком случае это imho не очень обоснованный подход, например, для high techs.
Касательно performance хочу задать свой любимый вопрос. Есть два трейдера с результатами за прошедший год:
А. прирост капитала 200 % годовых с промежуточной просадкой 35 %,
В. прирост капитала 50 % годовых с промежуточной просадкой 5 %.
Кого из них вы бы оценили, как более эффективного?