Уважаемый DMTR,
я не "хочу сказать", а конкретно привожу реальную схему.
Последний раз, что-то подобное пришлось делать
в пятницу.

Меж ду прочим, спасибо, я от души веселился,
когда читал:
"Мне кажется тут какая-то путаница с РТС, которую я более чем хорошо знаю.
На сколько мне известно NASD тем и отличается от РТС".

"Проблема" тут в том, что я неплохо знаю правила и
принципы работы NASDAQ.
1. Конечно же на Насдаке существует система
"мессаджей" и маркет мейкеры могут ими обмениваться.
Типа, куплю/продам большой сайз. Для исследования
таких мессаджей есть сайт IWatch.

2. Однако, любой, кто торгует через Level II
(RealTick, Redi+, etc...) имеет ряд весьма интересных
возможностей, которых нет у юзеров Датека.

Например, если ты не отправляешь свой ордер
все время одному и тому же маркетмейкеру,
а можешь торговать Level II, ты можешь
НАПРЯМУЮ отправить ордер через ВНУТРЕННЮЮ сеть
Насдака -- Selectnet кому ты считаешь нужным.

То есть, ты можешь торговать ВНЕ рынка, если это нужно.

Еще раз про то, зачем это нужно.
Реальная ситуация пятницы.
15:30 в Нью Йорке, базар развернулся вверх...
У меня шортовая позиция 40 лотов и я не хочу
уходить в выходные в этих шортах. Вставать
в бид 40 лотов, когда вокруг 1 или 2 лота --
в такой ситуации крайне опасно, всех распугаю.
Сносить офера -- безсмыслено, т.к. с моим сайзом
пронесу рынок с 24 до 27 американерских рублей.

Что же делать?
Вижу NITE на доллар выше рынка.
По Селектнету предлагаю ей мой сайз внутри спреда.
После минуты раздумья, Нита изменет свой офер
в мою сторону на 1/4. Я это понимаю, как предложение
поднять мой бид на 1/4, что я и делаю, отправив
ей новый запрос продать мне 4 кило стоков по
цене на 1/16 выше текущего Аска.
Обрати внимание, в это время стока стояла с
широким спредом и на Bast Ask было только 2 маркетмейкера,
каждый с одним лотом на продаже.

Результатом было то, что я торганул 40 лотов
вне рынка, но при этом НЕ ЗАДРАЛ рынка.

Обратите внимание, что при этом всс было сделано
строго по правилам Насдака. Жаль, что у уважаемых
пользователей Датека, такой мазы нету.

Прибыльных трейдов,
Алекс

P.S. Есть еще SOES (Small Order Execution System),
но это вне котекста этой дискуссии.