: К примеру недавняя поза от 04 апр 00 (INTC):
: sell 3 Call Apr 130 @ 9.75
: sell 29 Call Jul 140 @ 11.25
: buy 31 Call Jul 145 @ 12.75

Обычный колловый спрэд, за который тот же E&Trade возьмет столько залога, что вспомнится МНС РФ. Такие объемы плохо делаются, а "трехноговка" вообще неудобна для торговли.

: В понедельник прибыль составляла ~$3-4 тыс
: (это при "вложении" той же суммы).

А как вы хотели? Пошел рост, позу перекосило по "дельте", она стала положительной и образовалась прибыль. Упадет цена, упадет прибыль.

: Есессно, на закате вторника - прибыль будет
: больше,
: с учетом 6-пунктового роста акции и значительного
: падения ее волатильности.

В вашем примере волатильности куплено больше, чем продано.

: У кого какие мысли на тему торговли
: волатильностью?...

Извините, в каком смысле?:-)

Я вчера считал залоги на скромную позу по АМАТ, хотел построить путовую трехноговку ("баттерфляй"). Поза, которая потенциально может нести $100 у E&Trade требует залога в 280К. Я не нахожу это хорошей идеей. IMHO при существующих правилах расчета залогов по опционным позам у большинства брокеров сделать что-то путнее просто невозможно.