Re: Сорри, недопонял...
Написано
DMTR | Tue, Jun 1 at 10:11am:
В ответ на: Сорри, недопонял... posted by Олег on Tue, Jun 1 at 07:37am:
:Что касается Volatility Breakout, то =================================================... идея лежит на поверхности, хотя мне, например, в голову не пришла. Все breakout системы эксплуатирую снижение уровня краткосрочной девиации (волатильности, кому как нравится) по сравнению с долгосрочной. Если торгуется 6-, 12- или 20-баровый канал, эксплуатируется падение текущей девиации, измеренной, как ширина краткосрочного канала, по отношению к 52-weekly figh low range. Например, никому же ни придет в голову торговать breakout канала высотой 25 процентов, если годовый range процентов 30. Техника the Volatility Breakout предполагает эксплуатирование движений рынка тоньше, чем при позиционной торговле на каналах или фракталах. Подобное уменьшение масштаба возможно до тех пор, пока ордера не начинает сносить текущим рыночным шумом внутридневных колебаний. Вот и все.
Все ответы
Линда Рашке в реал-тайме. - Bell on Sat, May 29 at 3:46pm
Re: Линда Рашке в реал-тайме. - Олег on Mon, May 31 at 05:28am
Re: Линда Рашке в реал-тайме. - Bell on Mon, May 31 at 06:13am
Re: Линда Рашке в реал-тайме. - Олег on Mon, May 31 at 08:18am
Re: Линда Рашке в реал-тайме. - Bell on Tue, Jun 1 at 05:49am
Сорри, недопонял... - Олег on Tue, Jun 1 at 07:37am
Re: Сорри, недопонял... - DMTR on Tue, Jun 1 at 10:11am
Что Вы... - Bell on Tue, Jun 1 at 09:00am
Re: Линда Рашке в реал-тайме. - DT on Mon, May 31 at 10:35pm
Let profit run cut losses short. - DMTR on Tue, Jun 1 at 04:43am
|
|
|