Однако экспоненциальные графики бывают не только на стоках.

: Не только. Спросите у DMTR-а, он как-то приводил
: подробный список.

Дмитрий, если Вы читаете эти строки, опубликуйте список еще раз, pls.

: Есть системы для choppy. Было бы логично
: переключаться на них, когда трендовые не работают.

Все это, конечно, логично...а значит не сработает...по одной простой причине : мы НЕ знаем когда начнется и когда закончится choppy.

: Нет, но я не могу этого сказать и о любой МТС.
: Т.к. перечисленные параметры - в прошлом. Если
: система теряла на истории 20% и мы их теряем в
: настоящем времени, останавливаемся, ждем,
: запускаем ее снова и она теряет еще 1%, то уже не
: можем говорить, что мы торгуем систему, дававшую
: просадку <20%.

Раз мы остановились, значит она уже стала не <20% просадка. Ждать, чтобы сделать такой вывод уже не надо.Ждать нужно чтобы понять : это конец системы или только повод пересмотреть ее параметры.

: Но это не решение в механическом смысле.

Как раз полность механическое решение : если drawdown>20% тогда stop .

: Ну да, т.е. так или иначе Вы будете действовать
: ДИСКРЕТНО. Остановка системы - уже только это
: дискретное решение, после которого речи о
: механической торговле нет. Выбор системы и запуск
: - тоже дискретные решения.

Безусловно все решения, которые мы принимаем в жизни являются ДИСКРЕТНЫМИ - жизнь нельзя и НЕ НУЖНО механизировать, а вот трейдинг можно и нужно(хотя тут каждый выбирает свой путь).

: Гарантий прошлое не
: дает, следовательно нет смысла и в тестинге.

Тестинг дает не гарантии, а ориентиры.

: Известен - Вы же знаете, сколько согласны
: потерять. Это и есть наихудший сценарий.

И как Вы говорите : "И так десять раз".

: : 1)Находим значение функции
: : SimpleMovingAverage(Close*Volume,100) для всех
: : акций торгуемых на NYSE/NASDAQ/AMEX.
:
: А, так мы с полгода назад это с Вами обсуждали?

Нет, не со мной, но я читал ту ветку и позаимствовал оттуда идею мерить ликвидность средним долларовым обьемом. Только вот с фьючерсами тут проблема - пришлось придумать более продвинутый измеритель ликвидности не использующий volume вообще.

: Меня
: тестирование научило не делать откровенных
: глупостей и не доверять общим суждениям, пожалуй
: все.

Все мы разные и все идем разными путями. Правильного пути не существует. Если Вы можете больше забирать с рынка торгуя дискретно, то так и следует поступать. В конце концов, цель у нас одна - унести деньги с рынка, isn't it?

Всего наилучшего.
Prudent.

• Моя система