: Кликните на ссылке внизу.

Симпатичная картинка. Вот такие тренды мне во фьючерсах и нравятся. Но на стоках все время бывает как бы иначе и неповторимей.

: : По конечному результату.
:
: Значит "стабильность параметров ценовых
: рядов, повторяемость движений, относительную
: неизменность их характера и т.п." нас
: все-таки не интересует, а интересует конечный
: результат.

Перечисленное важно для уверенности в системе (хотя это не является гарантией, а скорее самовнушением для спокойствия), а интересует конечный результат, разумеется.

: Безусловно. Любая система зависит от состояния
: рынка. Все системы можно условно разделить на
: трендследящие и контртрендовые.

Не только. Спросите у DMTR-а, он как-то приводил подробный список. Например, системы на volatility breakout я бы не отнес ни туда, ни туда.

: что мы не знаем когда choppy начнется и когда
: закончится. Поэтому приходится торговать систему
: непрерывно в предположении что choppy не может
: продолжаться вечно.

Есть системы для choppy. Было бы логично переключаться на них, когда трендовые не работают.

: Преимущества два:
: 1)Отсутствие "человеческого фактора".
: 2)Знание о том как система может себя вести в
: разных состояниях рынка, знание таких параметров
: как максимальная просадка, ожидаемая годовая
: доходность и т.д. Вы можете сказать все это о
: Вашей системе ?

Нет, но я не могу этого сказать и о любой МТС. Т.к. перечисленные параметры - в прошлом. Если система теряла на истории 20% и мы их теряем в настоящем времени, останавливаемся, ждем, запускаем ее снова и она теряет еще 1%, то уже не можем говорить, что мы торгуем систему, дававшую просадку <20%.

: сделкам за год и т.д. Как только параметры текущей
: торговли падают ниже наихудших, которые были на
: тестировании, торговля по системе
: приостанавливается до прояснения обстоятельств.

Но это не решение в механическом смысле. После того, как обстоятельства прояснятся и Вы возобновите торговлю, они могут снова измениться. "И так десять раз". То что Вы говорите - примерно из области equity curve trading. При загибе ее вниз уменьшаем число контрактов (или перестаем торговать), при загибе вверх - увеличиваем число контрактов. Логично звучит? По-моему логично. Но на омеговском листе не так давно приводили тесты, показавшие, что это лажа, очередная ловушка.

: Скорее "что-то еще" ;-). Первое что я
: буду делать - это пытаться понять почему так
: случилось. Далее в зависимости от результатов
: первого шага я буду действовать дальше.

Ну да, т.е. так или иначе Вы будете действовать ДИСКРЕТНО. Остановка системы - уже только это дискретное решение, после которого речи о механической торговле нет. Выбор системы и запуск - тоже дискретные решения. Гарантий прошлое не дает, следовательно нет смысла и в тестинге.

: : и чем это вмешательство по сути
: : отличается от дискретных решений в торговле?
:
: Тем что я знаю наихудший возможный сценарий по
: моей системе и, следовательно, знаю когда нужно
: остановиться. В случае дискретных решений
: наихудший сценарий не известен по определению со
: всеми вытикающими отсуда последствиями.

Известен - Вы же знаете, сколько согласны потерять. Это и есть наихудший сценарий.

: 1)Находим значение функции
: SimpleMovingAverage(Close*Volume,100) для всех
: акций торгуемых на NYSE/NASDAQ/AMEX.

А, так мы с полгода назад это с Вами обсуждали?

: Расчет здесь на то, что ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ
: механическая система унесет с рынка больше денег
: при меньшем риске, чем дискретная торговля.

Да ничего она не унесет :-) Что рынок Вам даст, то и будет Ваше, а система не при чем. Меня тестирование научило не делать откровенных глупостей и не доверять общим суждениям, пожалуй все.

Удачи. Александр.