: : параболе несколько лет.
:
: OK. Смотрим Corn 95-96 года. Картинка ничего не
: напоминает?

У меня нет сейчас под рукой фьючерсов.

: : Для систем это означает стабильность параметров
: : ценовых рядов, повторяемость движений,
: : относительную неизменность их характера и т.п.
:
: И как Вы всю эту радость количественно измеряете?

По конечному результату. Равномерностью и гладкостью equity curve. Для этого есть и разные численные характеристики, вроде pessimistic return ratio, profit factir, но не суть. Например, если посмотреть на Вашу модель, достаточно хорошую и ровную на 10-летней истории, то на ней видно, что в 90-м, 94-м, 97-м и большей части 98-го система вела себя совсем не так, как на десятилетии в целом. Она зависит от состояния рынка. Хотя бывают гораздо более тяжелые случаи. Вообще, я к тому, что раз система не дает никаких гарантий и ложится без предупреждения, то она по-моему не имеет особых преимуществ перед не-системой. Вот еще повод для размышления: если мы начинаем торговать систему, и она год или два поряд дает ноль или минус, в общем, совсем не то, что было на тестах, что мы должны в этом случае делать? Следует ли ее сменить дискретно, попробовать подобрать параметры или что-то еще и чем это вмешательство по сути отличается от дискретных решений в торговле?

: Есть системы, которые настраиваются на текущую
: волатильность. В принципе, таковой является любая
: breakout система с trailing stops, которая
: использует ценовые уровни вместо скользящих
: средних,ADX'ов и прочих стохастиков. Например моя.

Это конечно правильно, что настраивается. А как Вы запрограммировали использование ценовых уровней и о чем тут речь? И еще интересно, как у Вас организована ротация тикеров?

: Я НЕ ВЕРЮ в то что рынок покажет нечто
: принципиально новое относительно того что было в
: последние десять лет. Следовательно, из того что
: система вела себя нормально на десятилетней
: истории я делаю предположение что с очень большой
: вероятностью она и дальше будет жить и процветать.

Ну, это правильно, что предполагаете, другого и не дано. Просто чего на них, на системы, особо уповать? Ведь основной расчет тут, как Вы сами видите, не на систему, а на первопричину, на рынок.

Удачи. Александр.