Bell говорит, что,
: Всего не перечислишь. Например, невозможно
: представить, что все вдруг решат, что будущее
: человечества за фьючерсами на какао или
: апельсиновый сок и из-за этого они станут расти по
: параболе несколько лет.OK. Смотрим Corn 95-96 года. Картинка ничего не напоминает?
: : Это очень интересно. Не могли бы Вы сначала
: : как-нибудь формализовать такое понятие как
: : "повторяемость истории" . Если
: : формализовать получится, то дальше можно будет
: : что-то обсуждать...
:
: Для систем это означает стабильность параметров
: ценовых рядов, повторяемость движений,
: относительную неизменность их характера и т.п.
И как Вы всю эту радость количественно измеряете? Только не надо говорить об очевидности вещей...
: Например, если система трендследующая, то она так
: или иначе рассчитана на трендовый рынок, причем с
: определенной волатильностью, определенными
: амплитудами.
Есть системы, которые настраиваются на текущую волатильность. В принципе, таковой является любая breakout система с trailing stops, которая использует ценовые уровни вместо скользящих средних,ADX'ов и прочих стохастиков. Например моя. Извините за нескромность. ;-)
: И если рынок становится слишком
: волатильным или нетрендовым, такая система может
: уничтожить деньги раньше, чем Вы сумеете
: объективно понять, что она не подходит для
: текущего рынка.
Я НЕ ВЕРЮ в то что рынок покажет нечто принципиально новое относительно того что было в последние десять лет. Следовательно, из того что система вела себя нормально на десятилетней истории я делаю предположение что с очень большой вероятностью она и дальше будет жить и процветать.
: Но на товарах стационарность заметна лучше.
Дайте же наконец какой-нибудь обьективный критерий!
Всего наилучшего.
Prudent.