DMTR говорит, что,
: : Не знаю, как следует такой вывод из слов
: : "сомнительно учесть это механически".
:
: Ты пускаешься в перечисление всего и вся, не имея
: возможности опереться на несколько главных вещей.Это далеко не все и вся. У О'Нила, к примеру, действительно уйма критериев для выбора акций и тайминга. Что касается опоры, в первую очередь я опираюсь на осмысленный риск-менеджмент.
: : Тем не менее, мехсистемы бывают хороши, особенно
: : на товарных рынках.
:
: Кстати и для товарных рынков можно привести такую
: же логику, как ты привел для случая
: ценообразования акций.
Читай внимательно - я не описывал ценообразование акций. А различие между стоками и фьючерсами я обнаружил экспериментально и не намеренно, когда еще пребывал в счастливом неведении о его существовании.
: Еще они очень полезны для
: : проверки популяных побасенок типа "let profit
: : run, cut loses short".
:
: С самой побасенкой очень сложно спорить:-)
Да, но сколько людей просаживают бабки, понимая их буквально. Если найду, пришлю целую подборку таких максим с язвительными комментариями знаменитых инвесторов. Причем, они все еще и друг другу противоречат.
: : По поводу
: : систем - что уже есть системы, определяющие
: : изменение рынка и оценивающие вероятную
: : продолжительность нового состояния или подходящую
: : стратегию для торговли в этом состоянии?
:
: А что существуют какие-то методы позволяющие это
: делать? Я не имею в виду «настроения
: тусовки».
Так я и спрашиваю, если тебя беспокоит, что я могу не справиться с задачей распознавания рынка, то ты видимо считаешь, что добился ее решения механически или не рассматриваешь вовсе? Первое мне представляется очень трудным, поскольку эта задача не может решаться в рамках реактивного подхода (в отличие от собственно МТС) и граничит с прогнозированием. Второе более вероятно, однако я насмотрелся на кривые доходности "всепогодных" МТС с застоями и дродаунами от полугода до 1-2 лет даже в неплохих условиях.
: : Это на каком рынке смотреть. Не составит труда
: : подобрать рынки и исторические отрезки, где у
: : стохастика положительное матожидание.
:
: Саша, ты опять не прав. Я свое время проверял,
: там возможен исключительно curve-fitting.
"curve-fitting" это термин, применяемый системщиками для обозначения подгонки или оптимизации, обычно чрезмерной, параметров системы под рынок. Я же говорю, что отрицательное матожидание стохастика или другого индикатора или системы не может быть установлено в отрыве от рынка и что оно м.б. как положительным, так и отрицательным и в целом это ни о чем не говорит. Если бы стохастик везде и всегда имел отрицательное матожидание, то простым инвертированием его ты получил бы индикатор с положительным матожиданием, очередной Священный Грааль.
: Фактически,
: : можно подобрать историю и рынок под любую систему
: : или индикатор. Обратная задача создания мех.
: : системы на все времена, рынки и состояния
: : представляется мне неразрешимой.
:
: Об этом сложно вести речь, да собственно и не
: нужно. Интерес представляют скорее некоторые
: рыночные ситуации, повторяющиеся с некоторой
: вероятностью выше ½ .
Тут я согласен, это близко к нормальному систематическому подходу. Хочу обратить внимание, что дело не только в повторяемости, а еще и в т.н. presume. Причем, это может быть основано в т.ч. на неизмеряемых и малопроверяемых математически информационных предпосылках.
Мне кажется, что
: разочаровавшись в системном подходе, ты на него
: как бы «обиделся» и теперь стал таким
: же ярым приверженцем дискретной торговли, как был
: системной.
Не знаю, что ты называешь дискретным подходом, я остаюсь приверженцем О'Нила и сходных систематических методов, а доверять деньги МТС на стоках не собираюсь потому, что достаточно хорошо знаю, куда они там пропадают или, наоборот, отчего не появляются.
Удачи. Александр.