Меня тоже интересуют все аспекты риска, т.к. сам я
стараюсь особенно не рисковать, попробую обрисовать.
Уже почти 2 года совсем не держу никаких позиций - с тех пор как
выяснил, что мне лучше всего удаются короткие отрезки
по 5-10%, иногда больше. Попаданий стабильно более 90%,
иногда конечно влетаешь - редко но крупно, до 20%
на позицию (это когда глаз подвсл), довольно часто вообще
сижу наблюдаю не высовываюсь.
Открываюсь в позу как правило не более чем
на 20% от счста, по времени на десятки минут от силы.
Иногда могу и побольше открыться, если видно что всс
решится быстро, но в кредит никогда не вылезаю.
Играю в основном на уровнях поддержки, так что стопы
(исключительно ментальные) как правило очень плотные,
хотя практикую scaling in в отдельных случаях (можно
конечно это назвать и averaging down но я всегда планирую
заранее такие сценарии и лишним не рискую)

Вот при этих исходных в 1999 году вышло около 200% прибыли

Риск для меня приемлемый, однако даже сидя на cash
появляются мысли довольно экзотические, например каков
риск того, что доллар возьмст и обвалится - в конце концов это
тоже бумага и бум в американской экономике скорее всего
не вечен, когда-то кто-то заплатит за всс - может японцы,
может китайцев там как-нибудь надуют, вытащив их замкнутую
экономику в общую систему... Одно ясно: USD уже столько,
что пирамида схлопнется обязательно и скорее всего при нашей
жизни. Хотелось бы поспекулировать, куда бежать если что?
DM, GBP скорее всего тоже рухнут если USD, может
недвижимость.... но разумеется хочется ликвидности...

Оговорюсь, - я не такой уж пессимист как может показаться,
искренне желаю процветания вечнозелсного дерева, с которого
мы все кормимся.

Интересно послушать что об этом думают другие.