: На полном понимании не настаиваваю. Мне
: действительно не ясно, почему не исполняется мой
: лимит ордер, если рынок около часа топчется на
: выставленной мной в ордере цене, исполняется
: громадное количество сделок по этой цене, а я со
: своим ордером не могу участвовать в этом празднике
: жизни. Те, которые другие, а не я - они что, все
: ставили рыночные ордера? Мне не представляется
: возможным проверить это предположение.
:

К сожалению не могу сказать точно, т.к. не знаю той ситуации, вот несколько причин:

1.Если сток торгуется по определенной цене то это не гантирует исполнения хотя бы по той причине что основная масса сделок может просто проходить через SelectNet, т.е. напрямую между покупателем и продавцом особенно при выполнении больших ордеров между ММ, а онлайн брокеры ставят небольшие заказы на ECN. Так что будет виден большой обьем торгов но толку от этого не будет.

2.На ECN заказы, при одинаковй цене исполнения, исполняются в порядке поступления, т.е. "первым пришел - первым выполнили", поэтому при быстром прохождении цены через этот уровень все заказы просто не успевают исполнять.

3. Даже если лимит находится в пределах спрэда, особенно на биде или аске - сделки могут идти по цене на другой стороне и ордер остается неисполненым. Вообще, фирмы об этом сразу предупреждают, просто почитайте их правила, у меня, например, претензии по исполнению лимитов принимают только при прохождении курса выше или ниже, хотя спорить с ними по этому вопросу крайне сложно, ибо нужно досконально знать ситуацию по этому стоку.

: Еще раз напоминаю, что не было быстрого изменения
: курса и объем был велик.

См. выше

: Давайте не будем запутывать вопрос. О стопах речи
: не было. Но мы скудным своим умишком, тем не
: менее, представляем чтО есть стопы и как они
: исполняются. А почему не исполняется limit по
: текущему bid, если этот bid сохраняется долго и на
: большом объеме сделок?

Сражен наповал вашей тонкой иронией по поводу "умишка" :)) Тем не менее, элементарный пример ситуации:

На биде стоит 20 000 AON, и цена может стоять на этом уровне долго, при этом ММ исполняют кому-то большой заказ через SelectNet, вот вам и бид и обьем, а до вашего заказа очередь может просто не дойти, особенно если это некруглый лот, т.е. не кратный 100

Засим примите и проч

Тормоз