Re: Market Volatility Index again
Написано
mavery | Tue, Feb 15 at 5:56pm:
В ответ на: Re: Market Volatility Index again posted by DMTR on Tue, Feb 15 at 04:46am:
DMTR говорит, что, : : Сигнальные уровни на VIX меняются со временем. : : Там нет сигнальных уровней как таковых. ============================== Я не готов обсуждать что есть/чего нет в природе, но готов обсуждать методы которыми пользуются люди. А подход к VIX как к осцилятору между уровнями - существует. Я даже не говорю что им пользуюсь. Критерий оценки метода у меня один - устраивают ли результаты его применения. Случалось зарабатывать методами, которые просто язык не поворачивается обсуждать ни с кем. Слишком очевидна бурная отрицательная реакция. С другой стороны, широко разделяемое знание/метод редко ведет к высокой доходности. Наверно не зря все лузеры учатся по одним книжкам. ======================================== : : Смысл считать аналог vix по 1 тикеру и сравнивать : : с волатильностью тикера есть и большой (видел на : : примере oex), но представляется весьма трудоемким. : : Стоп. VIX - это индекс, расчитываемый по IVol : отдельных тикеров. ============================================ VIX. Взяли IV по bid/ask восьми опционов на OEX, взвесили чтобы получить страйк равный цене OEX и дюрацию 30 дней. Опционы в расчете меняются со временем и от движения цены (даже внутри дня). Это я называю трудоемким. Очевидно, что процедуру можно повторить и для акции. ============================================= : : Как ни странно тренды на VIX есть и используются. : : Нет там трендов как таковых. Вы посмотрите на : чарт. Волатилити не торгуется также как цена. ============================================== Не буду спорить. Знамения в глазах смотрящего. У меня торгуется.mavery
Все ответы
Market Volatility Index again - Bell on Sun, Feb 13 at 07:25am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 03:21am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Mon, Feb 14 at 07:37am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Mon, Feb 14 at 08:38am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Tue, Feb 15 at 01:14am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Wed, Feb 16 at 09:16am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Thu, Feb 17 at 03:42am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Fri, Feb 18 at 06:00am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Fri, Feb 18 at 08:01am
Re: Market Volatility Index again - Сг on Tue, Feb 15 at 7:37pm
Re: Market Volatility Index again - mavery on Thu, Feb 17 at 03:48am
Re: Market Volatility Index again - Bell on Sat, Feb 19 at 9:56pm
Пардон (+) - Олег on Tue, Feb 15 at 12:05am
Re: Пардон (+) - mavery on Tue, Feb 15 at 5:49pm
Re: Пардон (+) - DMTR on Wed, Feb 16 at 02:37am
Re: Пардон (+) - mavery on Wed, Feb 16 at 07:49am
Смотрим... - DMTR on Wed, Feb 16 at 10:53am
Re: Смотрим... - mavery on Thu, Feb 17 at 03:57am
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Tue, Feb 15 at 04:46am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Tue, Feb 15 at 5:56pm
Re: Market Volatility Index again - DMTR on Wed, Feb 16 at 02:42am
Re: Market Volatility Index again - mavery on Wed, Feb 16 at 07:40am
|
|
|