Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: Cг - Петровичу: ну, спасибо, дорогой! :-)))



Написано Сг | Sun, Jan 23 at 6:41pm:

В ответ на: Re: Ситуейшн posted by Петrович on Fri, Jan 21 at 03:02am:

: Сергей, не с тем, чтобы поспорить на тему кто лучше владеет технологией гадания на кофейной гуще,
ну спасибо, аист, за удивительно тонкое понимание высказанного мной :-))))

: а чтобы добавить интрижки:
мда, а оно требовалось? :-))) хотя за приведенные дальше примеры - спасибо, учиться всегда полезно;

: Если вы видите большой блок на дне, то скорее всего покупателем является трейдер,
: закрывающий короткую позицию, образовавшуюся у него в результате исполнения заявки на
: продажу большого лота,
в целом согласен, вполне может такое быть; с утверждением "скорее всего" - не согласен; может быть всякое;
но я и не утверждаю, что моя модель - истина в (пред)последней инстанции :-))
просто такая ситуация позволяет создать модель, а с моделью трейдеру существенно легче жить;
Вы же в своей методике тоже создаете модель недооценности, которая потом подтверждается или не подтверждается жизнью;
как работать с приведенной мной моделью, я кажется написал достаточно подробно:
если возник тренд на масштабе Неделя, то у него есть хорошие шансы стать долгосрочным (пример: выборка 40 акций в марте 99-го дала такой результат: 50% за полгода без управления (!) при равномерном распределении активов между акциями, причем в минус за это время ушли только 5);

: смотрите: вы трейдер и получаете заявку от вашего клиента на закрытие длинной : позиции размером, ну скажем, в 30%
: µµ. может достигнуть дна на интрадее.

Извините за купюру Вашего текста (который свидетельствует о высоком уровне понимая происходящих на бирже процессов; молодежь - учитесь! :-))
со всей приведенной Вами схемой согласен полностью - такое может быть и бывает!

Однако, утверждаю, что такое скорее произойдет на падающей цене; а когда цена "стоит" пару месяца это уже маловероятно;
(ну, статистика применяется, да; а что я могу поделать, если у меня система анализа включает статистику?)

: Сухой остаток - большие принты на интрадеевском дне - это скорее признак закрытия позиций
: институтами, нежели покупки (большой лот просто распыляется по мелким держателям).

И остаток понятный;
Только я не про интрадей писал :-) а про дно на бОльшем масштабе

А еще небольшой блок (до 100тыс) может быть проверкой брокера на качество выполнения приказа перед размещением большого заказа; а еще специалисты на NYSE (и не только они) славятся тем, что могут скупать акции, понижая цену при этом; ну и т.п. и т.д.;
рынок огромный, почти бесконечный, но количество вариантов работы менеджеров фондов не бесконечное; да и зачем скрывать, что кто-то скупил большой пакет акций? Ведь не для того же покупали, чтобы через полгода продать по более низкой цене?
Так что в этом случае все участники заинтересованы в росте цены :-))
а что б Вы меня не упрекали в предопределении ситуации, еще раз подчеркну:
акцию - на контроль, и если есть подтверждение модели, то нам по пути, если нет - то нет;

: Удачи,
спасибо :-))) Вам и всем также!

Сг

П.С. кстати, всем желающим разобраться в некоторых тонкостях формирования почти правдивой информации рекомендую изучить "P.S." Петровича, - как и все его замечания, оно необыкновенно тонко и по делу (без шуток и подхалимства :-)))) и выгодно отличается от многих на форуме


Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages