: Матожидание не в прОцентах измеряется, а в баксах. Я имел ввиду следующее:
М(Х)=(х1*к1+х2*к2+...+хП*кП)/П , где Xj-это вероятности того или иного исхода в j-ом испытании, а к-суммы в баксах. Тогда если вероятность выйгрыша в j-ом испытании не ревышает 30% , то в целом по всем П испытаниям ты тоже не можешь расчитывать на успех вероятностью более 30%.
: С вероятностью 70% проигрываем $1, с вероятностью
: 30% выигрываем $3, матожидание исхода +$0.2
значит теперь разберсмся когда твоя схема работет:
1. ты можешь более-менее точно опредилить вероятность порвала(ну и соответственно успеха ).
надо сказать, что одной главных проблем статистики
,по-моему, является именно то, что очень сложно свести реальные (во многом уникальные события) к чистым мат моделям , пусть даже работяющими с вероятностью;
2.твоя схема подразумевает нормальное распределение, т.е.из 10 игр я проиграю 7$(70% по 1$) , зато выйграю 9$ (в 3 случаях по 3$).
здесь можно обламаться в двух случаях:
-ты имеешь дело не с нормальным распределением;
-ты тем больше будешь подходить к своей заветной порпорции(70% по 1 и 30% по 3), чем больше испытаний ты зделаешь--закон больших чисел батенька. А закон Больших чисел требует Больших денег !!--это тоже закон :))))
гуд лак !!