Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Ответ DMTR'у



Написано Bell | Fri, Dec 24 at 1:21pm:

В ответ на: Ответ Bell'у posted by DMTR on Thu, Dec 23 at 05:24am:

DMTR говорит, что,

: Все распродай и живи:-) IMHO самый лучший

Примерно так и поступил. Хочу с Нового Года попробовать сплиты - самое "систематичное" на стоках из известного мне.

: 1. Купил на провале VTSS один Jan 45 call @ 4-3/8,
: сейчас он стоит около 8. Напрашивается: «Вот
: бы купить их побольше,» - но для таких
: фигур не обходимо иметь чисто рисковый капитал.

:-) А тут все понятно. Для волатильных бумаг должен быть рисковый капитал. А "вот бы" уже проходили.

: 2. Купил я четыре COMS Jan 50 calls @ 4-7/16 и 100
: акций по 50. Дальше сам видел, что было. Моя
: позиция продуцировала профит как 300 акций, а лосс
: был как на 230 акций. Почувствуй разницу. Хотя
: позицию по COMS я так и не закрыл, помог Carbon
: iron balls approach:-)

cast-iron
steel
lead

: Но ведь никто не знает, кто будет именно на этот

Ну в сезон-то кто вообще поднимается? Подарки там всякие, елки-игрушки...

: раз. Ты почитай конфу на К2К, описаешься от смеха
: про «до конца года Доу должен пойти на
: 6К». Никто не смог мало мальски внятно

Какого года? Этого что ли? Тогда есть еще время :-)) А разворот насдак на 3750 нам вроде на прошлой неделе "предсказывали" :-)

: Ты все надеешься построить Pertuum mobile?:-)

Почему же? Просто хочу спокойно торговать ситему, а не читать целыми днями новости и прогнозировать их оценку толпой. Это помогает, но уж больно утомительно.

: Помнишь я сетовал на безумный MSFT, что дескать,
: он в лохматом отстое и все такое. Ты говорил, что
: какой-то кент очень хорошо описал его в нейро. Мне
: очень интересно, как отреагировала его система на
: безумие, творившееся с MSFT последнюю неделю.

Нет, я не говорил, что очень хорошо, но скажем неплохо :-) BTW, я на днях отправлял тебе e-mail, но он не проходил.

Это на www.biocompsystems.com/pages/MSFT.htm Их система редко торгует, и ничего необычного в последнее время не делала:

11/12/1999 Long Entry 89.1875
12/23/1999 Long Exit 117.438 2,805.05 6,811.91
(Precautionary exit for potential Y2K volatility)

Волюнтаристское закрытие лонга исключение, раньше видел у них такое только один раз, на S&P.

: Не так давно в ветке с Александром я писал о своих
: соображениях касательно индексного инвестирования,
: к которому все больше склоняюсь. Просто берешь
: строишь композитный тикер портфеля и
: задумываешься: «А оно тебе надо?»
: задача портфельного менеджера изобразить колл
: опцион на клиентский капитал. Выходит, что можно
: просто делать рехеджеринг всего портфеля через
: деривативы на кэш индексы и «вся
: любовь». В древней, как акции, идея
: формирования портфеля на квартал и более, торговля
: системы не более, чем частность. Система торговли
: одним тикером – алгоритм замены компонент в
: портфеле с целью рехеджирования рискво и не более
: чем. Отсюда маразм – МВ решить задачу
: рехеджирования иным способом. Вот и думаю, как
: именно.

Не очень понял. А что такое деривативы на кэш индексы?

: Это круто, я такие рыхлые тикеры не торгую.
: Представляю себе уделывание IBM или HWP на 30 % за
: 10 минут. Это будет тот день, когда фондовый рынок
: будет в состоянии клинической смерти. Если тебя

Ну уж? Не далее как 21 октября гэп -14% на открытии IBM. А при их капитализации это на порядки больше, чем -30% на каком-то SBAS. Потом, посмотри на IBM, когда они были такими же мелкими. SBAS за пару недель вырос втрое из полной неизвестности. В ноябре он был $2. А на $14-15 держался всего пару часов, так что его нынешние $8, на которых он твердо уже дней десять, о чем-то говорят. Вот, кстати, проблема расчета риска на таких бумагах во всей красе - я заходил по $8 1/2 и считал риск от предыдущего хая $6, а то, что на $8-9 мощная поддержка, стало ясно только к концу дня, т.е. фактически втрое перестраховался, рассчитывая сайз, что лишнее. На таких сумасшедших аптрендах глазу не за что зацепиться, и от чего считать риск, где искать выход - непонятно и приходится исходить из самых неблагоприятных сценариев.


: беспокоит проблема выхода на рыхлых бемагах, делай
: следующее:
: 1. крой половину позиции, когда текущий профит
: превысил в трои инициальный риск. Я так выходил из
: CERN @ 18-7/8 и остался очень доволен.
: 2. на оставшуюся половину ставь плотный стоп
: a*High + b*Entry price, где a + b = 1.

a и b это положительные числа, а High это последний достигнутый?

: пропорцию подбери, как тебе больше понравится.
: Смысл в том, что ты не хочешь отдавать больше, чем
: b*100 % прибыли.
: Надеюсь тебе это понравится:-)

Да, спасибо :-) Но все равно надо как-то тестировать такие редкие для отдельного тикера штуки, вроде случившихся на SBAS, PERL - ажиотажный спрос.

: Кстати сходи на www.iitools.com , не пожалеешь.
: Там есть фри трайал по Turtle original system,
: очень занятная фича. Откровений я не увидел, но

Спасибо, посмотрел. Интересно и можно попробовать. Тем боле, что это применено к стокам, а мне было непонятно, как лучше организовать их систематическую "ротацию".

: интересно выглядят правила выхода и правила
: покупки. Стоп они тралят по High, достигнутый за
: время владения позицией, минус некая величина типа
: ATR.

Это "Chandelier Exit" Хороший и распростаненный выход. Описан, в частности, у ЛеБо в 35-м бюллетене.

Удачи. Александр.


Все ответы
Ответ Bell'у - DMTR on Thu, Dec 23 at 05:24am
  Ответ DMTR'у - Bell on Fri, Dec 24 at 1:21pm


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages