Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь. |
Ответ DMTR'у
Написано
Bell | Fri, Dec 24 at 1:21pm:
В ответ на: Ответ Bell'у posted by DMTR on Thu, Dec 23 at 05:24am: : Все распродай и живи:-) IMHO самый лучший Примерно так и поступил. Хочу с Нового Года попробовать сплиты - самое "систематичное" на стоках из известного мне. : 1. Купил на провале VTSS один Jan 45 call @ 4-3/8, :-) А тут все понятно. Для волатильных бумаг должен быть рисковый капитал. А "вот бы" уже проходили. : 2. Купил я четыре COMS Jan 50 calls @ 4-7/16 и 100 cast-iron : Но ведь никто не знает, кто будет именно на этот Ну в сезон-то кто вообще поднимается? Подарки там всякие, елки-игрушки... : раз. Ты почитай конфу на К2К, описаешься от смеха Какого года? Этого что ли? Тогда есть еще время :-)) А разворот насдак на 3750 нам вроде на прошлой неделе "предсказывали" :-) : Ты все надеешься построить Pertuum mobile?:-) Почему же? Просто хочу спокойно торговать ситему, а не читать целыми днями новости и прогнозировать их оценку толпой. Это помогает, но уж больно утомительно. : Помнишь я сетовал на безумный MSFT, что дескать, Нет, я не говорил, что очень хорошо, но скажем неплохо :-) BTW, я на днях отправлял тебе e-mail, но он не проходил. Это на www.biocompsystems.com/pages/MSFT.htm Их система редко торгует, и ничего необычного в последнее время не делала: 11/12/1999 Long Entry 89.1875 Волюнтаристское закрытие лонга исключение, раньше видел у них такое только один раз, на S&P. : Не так давно в ветке с Александром я писал о своих Не очень понял. А что такое деривативы на кэш индексы? : Это круто, я такие рыхлые тикеры не торгую. Ну уж? Не далее как 21 октября гэп -14% на открытии IBM. А при их капитализации это на порядки больше, чем -30% на каком-то SBAS. Потом, посмотри на IBM, когда они были такими же мелкими. SBAS за пару недель вырос втрое из полной неизвестности. В ноябре он был $2. А на $14-15 держался всего пару часов, так что его нынешние $8, на которых он твердо уже дней десять, о чем-то говорят. Вот, кстати, проблема расчета риска на таких бумагах во всей красе - я заходил по $8 1/2 и считал риск от предыдущего хая $6, а то, что на $8-9 мощная поддержка, стало ясно только к концу дня, т.е. фактически втрое перестраховался, рассчитывая сайз, что лишнее. На таких сумасшедших аптрендах глазу не за что зацепиться, и от чего считать риск, где искать выход - непонятно и приходится исходить из самых неблагоприятных сценариев.
a и b это положительные числа, а High это последний достигнутый? : пропорцию подбери, как тебе больше понравится. Да, спасибо :-) Но все равно надо как-то тестировать такие редкие для отдельного тикера штуки, вроде случившихся на SBAS, PERL - ажиотажный спрос. : Кстати сходи на www.iitools.com , не пожалеешь. Спасибо, посмотрел. Интересно и можно попробовать. Тем боле, что это применено к стокам, а мне было непонятно, как лучше организовать их систематическую "ротацию". : интересно выглядят правила выхода и правила Это "Chandelier Exit" Хороший и распростаненный выход. Описан, в частности, у ЛеБо в 35-м бюллетене. Удачи. Александр. |
|