Все распродай и живи:-) IMHO самый лучший способ избежать нервотрепки – оставить на время торговлю.

Options пока не
: торгую, но планирую.

МВ и не стоит торговать. Торговать ими на порядок сложнее, а о доходности и спокойствии так не скажу. В принципе выполнение стопов как раз и работает на эмулирование опционного профиля ЕС так, что сам понимаешь ... Есть конечно свои прелести. Из последнего:
1. Купил на провале VTSS один Jan 45 call @ 4-3/8, сейчас он стоит около 8. Напрашивается: «Вот бы купить их побольше,» - но для таких фигур не обходимо иметь чисто рисковый капитал.
2. Купил я четыре COMS Jan 50 calls @ 4-7/16 и 100 акций по 50. Дальше сам видел, что было. Моя позиция продуцировала профит как 300 акций, а лосс был как на 230 акций. Почувствуй разницу. Хотя позицию по COMS я так и не закрыл, помог Carbon iron balls approach:-)

Про ритейлеров может и
: напутал - наверное, там имелось в виду прямо
: сейчас, до нового года. Должен ведь кто-то
: подниматься именно в этот сезон?

Но ведь никто не знает, кто будет именно на этот раз. Ты почитай конфу на К2К, описаешься от смеха про «до конца года Доу должен пойти на 6К». Никто не смог мало мальски внятно спрогнозировать ситуацию последних трех месяцев, в т. ч. и ваш покорный слуга:-)

: Не пропал, просто сильно загружен. Занялся
: хайтеком, нейро и т.п., отвлекся. А писать не
: думая, тебе - было бы не очень красиво.

Ты все надеешься построить Pertuum mobile?:-) Помнишь я сетовал на безумный MSFT, что дескать, он в лохматом отстое и все такое. Ты говорил, что какой-то кент очень хорошо описал его в нейро. Мне очень интересно, как отреагировала его система на безумие, творившееся с MSFT последнюю неделю. Не знаю, зачем я все это говорю, ты и так знаешь мое мнение о high techs. Если существует в мире система, предсказывающая (именно «предсказывающая», т. к. они все построены на прогностике) припадки 3COM последних двух недель, я готов дать $1K личных денег тому, что покажет мне такую фичу.

Не так давно в ветке с Александром я писал о своих соображениях касательно индексного инвестирования, к которому все больше склоняюсь. Просто берешь строишь композитный тикер портфеля и задумываешься: «А оно тебе надо?» задача портфельного менеджера изобразить колл опцион на клиентский капитал. Выходит, что можно просто делать рехеджеринг всего портфеля через деривативы на кэш индексы и «вся любовь». В древней, как акции, идея формирования портфеля на квартал и более, торговля системы не более, чем частность. Система торговли одним тикером – алгоритм замены компонент в портфеле с целью рехеджирования рискво и не более чем. Отсюда маразм – МВ решить задачу рехеджирования иным способом. Вот и думаю, как именно.

: От года+ экспериментов с МТС на линуксах мало что
: понадобилось. Выходы очень трудные, т.к. непонятно
: как на *этом*, когда началось уже, тащить
: трейлинг. А правильнее всего забирать профит, но
: этот момент могут чувствовать разве что опытные
: дэйтрейдеры. Хотя, по SBAS знаю мужика с Силикона
: - работает в миддл терм, но четко, до минуты и
: цента сказал, где выйти. Я там ничего не разглядел
: и выскакивал вручную (жалко было отдавать половину
: профита на стопе), когда ее потом за 10 минут
: уделали на 30%
:
Это круто, я такие рыхлые тикеры не торгую. Представляю себе уделывание IBM или HWP на 30 % за 10 минут. Это будет тот день, когда фондовый рынок будет в состоянии клинической смерти. Если тебя беспокоит проблема выхода на рыхлых бемагах, делай следующее:
1. крой половину позиции, когда текущий профит превысил в трои инициальный риск. Я так выходил из CERN @ 18-7/8 и остался очень доволен.
2. на оставшуюся половину ставь плотный стоп a*High + b*Entry price, где a + b = 1. пропорцию подбери, как тебе больше понравится. Смысл в том, что ты не хочешь отдавать больше, чем b*100 % прибыли.
Надеюсь тебе это понравится:-)

Кстати сходи на www.iitools.com , не пожалеешь. Там есть фри трайал по Turtle original system, очень занятная фича. Откровений я не увидел, но интересно выглядят правила выхода и правила покупки. Стоп они тралят по High, достигнутый за время владения позицией, минус некая величина типа ATR. В общем, есть над чем подумать, глядя на их системные сигналы.

My best! Dmitry