Основная часть выигрышных стратегий работы на рынке построена на эксплуатации трендов. В итоге при анализе обнаруживаются закономерности, касающиеся длительности существования позиций. у меня получилось, что хорошие позиции удерживаются в среднем 10 дней с пятидневной девиацией, а лузинговые в двое меньше. Такой расклад наводит на мысль о сильном влиянии рыночных циклов на финансовый результат в торговле. Возникают несколько мыслей:
- Дополнение систем timing filters,
- Вопрос о возможном детектировании цикличности ( в принципе задача так или иначе решена). Здесь в общем-то все очевидно, профит извлекается из позиций, возникших в результате нарушения высокочастотной стационарности, и смещения к низкой частоте. Интересно, можно ли в принципе детектировать такие переходы?
- Возможно ли построение краткосрочной свинговой системы на основе статистически устойчивых последовательностях приращений цен типа «максимальное число дней падения по тикеру АВС n дней с вероятностью р»?

Проблема определения целей (глобальная).

Эта проблема мне представляется куда более серьезной, чем первая. Здесь я рискую нарваться на жуткое непонимание, встреченное мною в ответах касательно strategy disclosure. Тем не менее излагаю проблему, в конце концов возникающую у всех трейдеров.

Когда человек приходит на финансовые рынки, ему все страшно интересно, а работа обладает драйвом. Человек чувствует себя почти героем фильма “Wall Street” by Oliver Stone. Постепенно работа на финансовых рынках становится просто работой, такой же интересной и занудной одновременно, как и любая другая. Финансовые рынки устроены таким образом, что единственной целью, преследуемая участником торговли, должно быть извлечение прибыли. Никакие довески к целеопределению не приносят пользы напрямую. Дальше происходит следующее. Во-первых, человек постепенно начинает терять вкус к деньгам самим по себе, это действует примерно как снижение нюха у акулы. Во-вторых, цель узковата и человек может начать терять интерес к торговле в принципе, т. к. она становится вопиюще скучной однобокой работой. Развиваться-то есть куда, но возникает некоторый концептуальный порог – «всех денег не заработаешь».

Проблема отмечается очень многими тор-трейдерами, прошедшими все круги. Проще говоря, в определенный момент человек обнаруживает, что его жизнь превратилась в экстракт. Люди начинают писать книги, обучать других людей, заниматься благотворительностью и т. п..
Интересно сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой на практике и кто, что думает по этому вопросу?