* не создалось

Давайте по
: порядку:

* давайте

если у вас есть понятная вам система
: (правил входа в рынок, выхода из него, управления
: капиталом),

* вход в рынок обусловим появлением лишних ДЕСЯТИ баксов, выход из него по * достижению полного старческого маразма или ситуации, когда больше уже не * предвидется никаких источников существования

то что дает вам ее механизация (т.е.
: полная формализация) ? - 1) объективное
: историческое тестирование;

* согласен, берем KO и проводим историческое тестирование, объективно приходим к * выводу, что банкротство в принятых временных рамках весьма маловероятно

2) автоматизированный
: мониторинг рынка. Что дает вам историческое
: тестирование ? - 1)представление о возможных
: прибылях; 2) представление о возможных убытках.
: Зная возможные убытки, вы и определяете
: минимальную сумму начального капитала. Тут проблем
: нет. Другое дело, есть ли у вас система принятия
: решений ? Если есть, то ее формализация -дело
: техники. Если у вас есть "система",
: которая не выдерживает исторического тестирования,
: считайте, что у вас нет никакой системы.

* начальный капитал - $10, убытки маловероятны, и т.д., и т.п.
Короче, подходит под ваши описания. На эту тему и была шутка. Но изложенная мною схема совершенно реальна.
А что Вы подразумевали, мне так же понятно. По существу считаю, что достойна внимания схема buy/sell, если случился день, когда мал зазор между High и Low, скажем, он раза в три меньше, чем обычно. Риск можете принять любой, но мне больше нравится 2%. Вот тогда, на следующий день, можно и открыть позицию в ту сторону, куда получится. Может и не получиться. Тут можно уже брать и настраивать эту систему на истории. Это почти всегда получается. Начинает казаться, что через пару месяцев жутко разбогатеешь. Начинаешь думать, а в чем же дело? Приходишь к выводу, что ты решил задачу подбора оптимальных параметров применительно к некоторому подмножеству исторических данных. А к будущему эти найденные параметры имеют гораздо меньшее отношение. Это, на мой взгляд, и есть проклятие любых механических систем. Должно быть, нужна еще и интуиция, как проявление накопленного опыта. А тут я Вам не советчик - слишком я для этого еще зелен.

Удачи,

Александр