Цитата для начала:

"..... если мы возьмем один случайный ряд какой-то длины, сравнимой с длиной
наших ценовых рядов, то это будет только одна СЛУЧАЙНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
случайного блуждания, у которой СЛУЧАЙНО, но НАВЕРНЯКА проявятся
некоторые свойства неслучайного блуждания (те же «видимые тренды», например)...

Для того, чтобы разобраться, какими свойствами обладает именно Случайное
Блуждание как СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ - нужно исследовать (численно
или аналитически) именно АНСАМБЛЬ, а не отдельные его реализации!
НП, Иван FXS "

С точки зрения "академической науки", такая постановка возможно и имеет смысл....

С точки же зрения практического трейдинга, вполне достаточно изучить и использовать
"СЛУЧАЙНО, но НАВЕРНЯКА проявляющиеся некоторые свойства неслучайного
блуждания (те же «видимые тренды», например)... " в данной конкретной
"отдельной реализации"....

Согласитесь моя задачу уже... и легче... и результат - сейчас...