Написано konkop | Wed, Nov 14 at 04:15am:

В ответ на: to konkop posted by Igr on Tue, Nov 13 at 11:41am:

Добрый день!
Честно говоря, я несколько обескуражен :)) Приведенные цифры носили довольно условный характер и, скорее, отражают мое видение проблемы, нежели реально полученные доходы. Я же не торговал конкретно "только викли, потом только пятиминутки, потом только дейли". Тем более, что первая цифра, на самом деле, значительно выше, но это уже обусловлено спецификой российского рынка 96-97 годов. Последняя тоже несколько корректируется в свете последних событий :))
Просто я считаю, что мне повезло, начать в роли инвестора с осторожных медленных операций под руководством опытного эдвайзера. А потом не потерять слишком много на внутридневной мясорубке, когда пришла "уверенность начинающего трейдера". К сожалению, многие начинают сразу со второго.
Что касается стопов. Их абсолютный размер не играет какой-то роли. Просто они должны быть объективными. В самом общем случае, мы зарабатываем на "сигнале", а теряем на "шуме". Стоп должен быть не меньше шума на выбранном ряде. Т.о. на ряде с более высоким отношением сигнал/шум, мы получим относительно больше. Вот и вся математика.
Я не торгую викли по одной причине - мало сделок. Точнее, слишком долго ждать достаточного количества сделок. Я торгую МТС, а это не столько трейдинг, сколько статистика. Прибыль получается не с каждой конкретной сделки, а возникает в результате превышения общего дохода над общим убытком в достаточно большой серии операций. Меня устраивает сотня - полторы сделок в год. На данный момент, это достигается торговлей портфеля из 7-и инструментов на дейли (и систем и тикеров) и одного на часовых данных (часовки - не интрадей. там 3-4 сделки в месяц).
С уважением.