: : закрой позицию перед репортом компании из-за
: : высокой вероятности скачка цены и неопределенности
: : направления;
:
: Если бы эти скачки были дейстительно настолько
: часты, то больше можно было бы не работать -
: покупай накануне опционы call и put а после
: репорта и движения цены снимай бабки. Мои
: наблюдения к сожалению показывают, что такие
: импульсы в общей массе маловероятны. Над поиском
: подобных закономерностей я кстати сейчас и бьюсь.
интересно, а какие акции Вы смотрели на регулярность скачков?
сложность нашей задачи (писк закономерностей) в том, тчо рынок их не очень-то любит, потому что сам и уничтожает;
и потом: легких денег на рынке нет, об этом вроде как раз сейчас идет интенсивная ликбезная дискуссия на форуме :-))

: : кстати, в Вашем прошлом постере было соображение
: : про МТС:
: : что если бы она выигрывала 60/40 и тогда ...;
: :
: : чтобы у неискушенных читателей (если таковые вдруг
: : есть на форуме) не возникло неправильного
: : понимания, надо отметить, что выигрывать она может
: : хоть 10/90, а все равно быть в итоговом плюсе
: : (это будет, правда, нетехнологичная система -
: : никакой трейдер не выдержит столько лоссов подряд)
:
: 60/40 это просто цифры для примера. Я с
: удовольствием согласился бы и на 10/90 при
: условии, что в этом одном случае из десяти профит
: будет больше лосса скажем в 20 раз. Но беда в том,
: что ТА не дает на этот счет никаких гарантий.
а что-то дает? :-))

: Мы знаем только, что применяя какую-то систему в
: прошлом мы с помощью нее получили бы столько-то.
: Но если для различных акций МТС очень сильно
: разняться, то у меня закрадываются подозрения, что
: все они замечательно работающие на истории не
: более чем подгонка. И нет никаких оснований
: полагать, что в будущем мы получим хотя бы
: приблизительно похожие результаты.
вот основания предполагать сохранения волатильности с близкими параметрами я и пытался написать выше

Если существует
: какой-то набор правил, то по-моему он должен быть
: работоспособен в большинстве случаев.
совершенно непонятное требование

: А так получаются просто курьезные результаты:
: например если торговать по MA(7) имеем профит
: 100%, а если по МА(9) лосс - 30%.

ой, что-то слишком большое различие для столь небольшой разницы в параметрах; это образно, надеюсь?
последнее время только и делаю, что настраиваю МТС на разные акции; диапазон устойчивых параметров достаточно широк;
и мне кажется, что Вы утрируете применение ТА;

хотите пройти у нас небольшой курс по применению МТС и на практике почувствовать кухню статистической торговли?
для Вас первый месяц - бесплатно :-)
единственное условие - честно доработать до конца и потом поделиться впечатлениями

с уважением
Сг