Вы хотите сказать, что если на expiration date индекс будет равен страйку, премия будет оличаться от нуля?

: Далее, spread 0.25 на премиях от 1.0 и выше, 0.5
: на премиях 3.0 и выше. К тому же, я работаю по
: limit ордерам, так что спред можно скостить
: немного, все зависит конечно от ситуации, на
: фастмаркете скостить не получится.

Но Вы же это не учли в своих расчетах, хотя спрэд составляет десятки процентов от размера вашей ставки.

: Не понял насчет выхода. Повторюсь:
: берем по 1.0, множитель $100.
: round turn commission пусть будет равна $5 за
: контракт, т.е. 0.05 (пересчитывая в премию).
: максимум, что я могу потерять, так это 1.0+0.05.

Вы исходите из вероятности положительного исхода как 1/2?

: Насчет ликвидности вы не правы. Когда покупаешь
: опционы со страйком близким к кэш индексу объемы
: самые подходящие, спрэды никуда так не
: разьезжаются.

Вы поторгуйте малость. Когда Вам не дадут как-нибудь выйти на самом интересном месте, сразу поймете, о чем я говорил.

: Вообще, поднимается спор ниочем. У вас своя
: стратегия, свои критерии, своя статистика, и т.д.
: У меня все может (наверно так и есть) быть все
: по-другому, совсем другие соображения когда и чего
: как взять и на что рассчитывать.

Это не спор, это разбор вашего бизнес-плана в части торговли опционами. Да при чем тут свои стратегии? Вы же расходы на торговлю по нормальному не считаете. Пока это похоже на рассуждения теоретика.

: Ставка на волатильность по-моему
: это такой же попандос. Не попал в точку, тогда
: тебя ждет временной распад.

Открою страшную тайну: покупка опционов - это и есть покупка волатильности.