Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Следующее



Написано DMTR | Wed, Oct 31 at 08:57am:

В ответ на: И что же вам не нравится posted by Borrower on Wed, Oct 31 at 07:05am:

: 1) До экспирации 2 недели. DJIA @ 9250,
: торгуем DJX (CBOE) Put strike 9200, ждем DJIA в
: районе 9000. Премия @ 9250 будет примерно 1.0,
: т.е. по $100 за контракт, @ 9000 будет примерно
: 3.0.

Через две недели это будет 0.

: Если же все пойдет не так как надо, то можем
: закрыться с убытком на 0.5.

Sorry, там bid/ask spread 0.25-0.50, не забудьте их добавить. К тому же средняя тета будет в районе 0.04 в сутки, т.е. даже если Доу просто отстоится, Вам придется крыться уже через неделю (тета будет расти с каждым днем).

Таким образом,
: получаем соотношение (300-100)/50=200/50=4.
: Возможная прибыль в 4 раза больше возможного лося.
: Это что, очень плохо!?

Это хорошо, когда все посчитано правильно, а у Вас ошибки. В большинстве вариантов может быть примерно такое: неделю топчемся на месте, Вы уже собираетесь выходить, но тут Доу прет вверх пунктов на 70 (хотя бы), до экспирации мало, ликвидность опционов сразу падает, спрэд разъзжается, Вы входите с лосем 0.5 + 0.5(спрэд) + 0.3 (результат движения) = 1.3 вместо 0.5.

: 2) До экспирации 1 неделя, т.е. 4 дня с Пн по Чт.
: При тех же страйках и целях, будут примерно
: следующие премии: 0.5, 2.5, 0.2 соответственно.
: В случае прибыли, +$200, в случае лося, -$30.
: 200/30=6.6(6), т.е. возможная прибыль в 6.6 раза
: больше возможного лося.

В этом случае ставка делает на рост волатильности, т.к. разница в цене одна и та же, а время вдвое меньше.

: Скорректируем все расчеты с учетом костов.
: 1) 200/55=3.6
: 2) 200/35=5.7
: Коммисия брокера равна $2.5 за контракт, итого
: $5 в обе стороны.

Наверное какой-нибудь IB?

: Чтобы получить заветные 20% в месяц играя только
: опционами, можно допустить риск равный 5% на
: сделку.

А теперь предлагаю решить простенькую задачку - поискать, где тут попандос:-)

: Что касается соотношений, агрессивных тет: проще
: надо быть. Ну есть они, и что теперь? Не
: торговать?

"О, святая простота!" Торговать там, где модуль теты меньше.


Все ответы
Где найти кредит - Borrower on Tue, Oct 30 at 12:09am
  Извините за беспокойство - Герасим on Thu, Nov 1 at 00:06am
  Ответы - Borrower on Wed, Oct 31 at 04:41am
    Re: Ответы - DMTR on Wed, Oct 31 at 06:08am
      И что же вам не нравится - Borrower on Wed, Oct 31 at 07:05am
        Следующее - DMTR on Wed, Oct 31 at 08:57am
          Ну да, конечно же. - Borrower on Wed, Oct 31 at 09:46am
            Re: Ну да, конечно же. - DMTR on Wed, Oct 31 at 10:05am
              Так вот - Borrower on Wed, Oct 31 at 10:57am
                Re: Так вот - DMTR on Thu, Nov 1 at 06:58am
                  Re: Так вот - mavery on Thu, Nov 1 at 08:20am
      Re: Ответы - mavery on Wed, Oct 31 at 06:19am
        Re: Ответы - DMTR on Wed, Oct 31 at 06:59am
          Re: Ответы - mavery on Wed, Oct 31 at 07:16am
            Отлично:-) - DMTR on Wed, Oct 31 at 08:05am
              Re: Отлично:-) - mavery on Wed, Oct 31 at 11:13am
                Re: Отлично:-) - WoodStock on Wed, Oct 31 at 11:44am
                  Отцы-основатели LTCM... - Олег on Fri, Nov 2 at 02:15am
                  Re: Отлично:-) - mavery on Wed, Oct 31 at 12:05am
                    Re: Отлично:-) - WoodStock on Wed, Oct 31 at 12:45am
                      Что ж... Удачи! :) (-) - mavery on Wed, Oct 31 at 2:27pm
                Re: Отлично:-) - Borrower on Wed, Oct 31 at 11:37am
                  Re: Отлично:-) - WoodStock on Wed, Oct 31 at 12:30am
  Re: Где найти кредит - WoodStock on Tue, Oct 30 at 5:29pm
    Извинения за невнимательность - WoodStock on Tue, Oct 30 at 5:50pm
  Re: Где найти кредит - IGR on Tue, Oct 30 at 1:01pm
    не так - Borrower on Tue, Oct 30 at 1:21pm
      Re: не так - Igr on Tue, Oct 30 at 1:45pm
        а колбасить будем так - Borrower on Tue, Oct 30 at 2:02pm
          Re: а колбасить будем так - Igr on Tue, Oct 30 at 2:31pm
            Проект - Borrower on Tue, Oct 30 at 3:43pm
              ИМХО - Олег on Fri, Nov 2 at 02:24am
              Re: Проект - DMTR on Wed, Oct 31 at 04:14am
              Re: Проект - Igr on Tue, Oct 30 at 4:14pm
                Sample 2 - Borrower on Wed, Oct 31 at 10:29am
                  Re: Sample 2 - Igr on Wed, Oct 31 at 11:07am
                    Ну что, на колбасили? :-) - Borrower on Wed, Oct 31 at 4:01pm
                      Re: Ну что, на колбасили? :-) - DMTR on Thu, Nov 1 at 07:05am
                      Re: Ну что, на колбасили? :-) - Igr on Thu, Nov 1 at 00:03am
                Sample 1 - Borrower on Tue, Oct 30 at 4:43pm
                  Re: Sample 1 - Igr on Wed, Oct 31 at 10:03am
          Не дашь денег - вшивый? Fine! :) (-) - mavery on Tue, Oct 30 at 2:08pm
            Nope :)) (+) - Borrower on Tue, Oct 30 at 2:53pm
              Re: - левша on Tue, Oct 30 at 5:46pm


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages