Ну вот видите сколько сразу оговорок, все-таки слишком субъективно применение ТА.

: закрой позицию перед репортом компании из-за
: высокой вероятности скачка цены и неопределенности
: направления;

Если бы эти скачки были дейстительно настолько часты, то больше можно было бы не работать - покупай накануне опционы call и put а после репорта и движения цены снимай бабки. Мои наблюдения к сожалению показывают, что такие импульсы в общей массе маловероятны. Над поиском подобных закономерностей я кстати сейчас и бьюсь.

: кстати, в Вашем прошлом постере было соображение
: про МТС:
: что если бы она выигрывала 60/40 и тогда ...;
:
: чтобы у неискушенных читателей (если таковые вдруг
: есть на форуме) не возникло неправильного
: понимания, надо отметить, что выигрывать она может
: хоть 10/90, а все равно быть в итоговом плюсе
: (это будет, правда, нетехнологичная система -
: никакой трейдер не выдержит столько лоссов подряд)

60/40 это просто цифры для примера. Я с удовольствием согласился бы и на 10/90 при условии, что в этом одном случае из десяти профит будет больше лосса скажем в 20 раз. Но беда в том, что ТА не дает на этот счет никаких гарантий. Мы знаем только, что применяя какую-то систему в прошлом мы с помощью нее получили бы столько-то. Но если для различных акций МТС очень сильно разняться, то у меня закрадываются подозрения, что все они замечательно работающие на истории не более чем подгонка. И нет никаких оснований полагать, что в будущем мы получим хотя бы приблизительно похожие результаты. Если существует какой-то набор правил, то по-моему он должен быть работоспособен в большинстве случаев.
А так получаются просто курьезные результаты:
например если торговать по MA(7) имеем профит 100%, а если по МА(9) лосс - 30%.