1. методы тайминга рынка при помощи market breadth и другой статистики. Имея входные данные только по advancing/decl issues, можно тороговать S&P. По кр. мере на часовиках я вижу, как это работает. Можно ли перенести этот подход на индивидуальные акции? Т.е. написать для отдельной акции систему на каком-то ес собственном аналоге advancing issues? Можно ли придумать для отдельной акции индикатор аналогичный тому, чем является advancing/decl issues для большого биржевого индекса?

2. Попытка подойти с другой стороны. Если мы имеем систему тайминга крупного индекса и хотим на основе ес сигналов торговать индивидуальные стоки (возможно, входящие в этот индекс, но возможно что и нет). Как оптимально выбирать стоки под входы этой системы? Имеется в виду наилучшее отношение reward/risk ожидаемого движения...

Спасибо. Александр.