Intermarket analysis. Посмотрите, например, у Мюррея Руджеро (Murray Ruggerio). Он делал такие системы для T-bonds, S&P-500 и Fidelity Select Chemical Index. Кажется, есть в его книге Cybernetic Trading Strategies. Тж. его статья в Futures Magazine, April 1997. (thanks DT).Удачи. Александр.
пример оттуда:
{Buy at the Bottom}
if FSCHX < FSCHX[6] and T-bonds < T-bonds[4] and Low = Lowest(Low,5)
then buy at open;
{Then sell at the top}
if FSCHX > FSCHX[6] and T-bonds > T-bonds[4] and High = Highest(High,5)
then sell at open;
June 10, 1986 - Dec. 3, 1996
Net Profit: 106,675.00
Trades: 194
Win% 69%
Average Trade: $549.87
Drawdown: $11,925.00
Profit Factor: 1.92
Вечный Неуч говорит, что,
: Уважаемый Петrович,
: а также ученейшая публика форума.
:
: Недавно в голову пришла идея. Уверен что она, как
: и большинство других подоных ей, уже реализована
: кем-то в прошлом.
: Бывают ли (слышал ли кто о...) МТС, основанной на
: корреляции между ценами на различные активы.
: Т.е., статистически подтверждено, что два актива
: "ходят вместе". Соответственно, если они
: идут в разные стороны, то в какой-то момент по ним
: занимаются две противоположные позиции в расчете
: на то что цены "вернутся" к прежнему
: соотношению.
:
: Если такое бывает, где про это почитать.
: Спасибо.
МТС, осн-я на корреляции цен на разные активы - Вечный Неуч on Mon, Jul 16 at 07:33am
Re: МТС - вася on Mon, Jul 16 at 11:17am