Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь. |
2YKK
Написано
DMTR | Thu, Jun 14 at 08:02am:
: cut 3 января, когда рынок был на грани new low... Кстати, Вы не припоминаете, как происходил разворот рынка в октябре 98-ого? Тогда тоже было два снижения ставки, одно из них внеплановое по результатам телефонного совещания прямо во время торгов. Позвольте, я немного позанудствую. Ничего? : Чтобы понять, что 18 апреля в 10:45 NYSE-TICK = 518, он достиг значения выше 1200 в 11 часов. : перевалил через +1200, и весь оставшися день не В 13-00 NYSE-TICK low = 66, минимум дня был в 15:30 и составил –471. По совокупности скользящего среднего от NYSE-TICK, 5 minutes день 19 апреля был ничуть не слабее дня 18 апреля, а 26 апреля (и в меньшей мере 27-ое) просто сильнее, т.к. в те дни трехчасовое среднее уверенно держаллсь на уровне 400. опять-таки в этих же терминах исключительно сильный день 4 мая. 10-ого мая тик доходил в моменте (14:40) до 1088. Кстати FYI High(SP) 18.04.01 = 1280.30, а у ЕР 1335.25. Как Вы думаете, в чем причина? : Для меня лучшим источником информации Извините, но с чего Вы решили, что один покупатель? Действительно уже на втором часу видны агрессивные покупки, характерные кстати для short covering, т.к. выглядят как вынужденая мера. : Он либо а) покупал фьючерсы, а ... либо пустил какую-то дезу через информационные системы. Согласитесь, СМИ куда более дешевый способ повлиять на рыночные цены нежели прямая скупка или распродажа. Давайте абстрагируемся от всего и оценим соотношение затрат и целей, которые необходимо достигнуть в гипотетической ситуации, когда FED’у необходимо двинуть рынок, инициировав новую тенденцию. Варианты: Выбираем? Что Вам больше нравится? Как бы поступили на месте Greenspan’a? Кстати обратите внимание, бенефиты и недостатки этих вариантов почти зеркально противоположны. На самом деле они имеют опционный профиль по отношению к произведенному результату: затраты – результат несимметричны. Первый аналогичен продаже опциона, второй – покупке. Вы по прежнему будете настаивать не том, что в FED’e пользуются тактикой таких бойцов рынка как Ник Лисон – продавать опционы, авось кривая вывезет? Или все-таки согласитесь, что лучше не так верно повлиять на цены, но зато не иметь риска влететь на деньги.
2YKK - DMTR on Thu, Jun 14 at 08:02am
to DMTR - Urmas on Thu, Jun 14 at 08:18am Re: to DMTR - DMTR on Thu, Jun 14 at 09:14am Re: to DMTR - Urmas on Thu, Jun 14 at 09:29am |
|