Re: вопрос Петровичу - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Петrович | Thu, May 24 at 09:08am:

В ответ на: Re: вопрос Петровичу posted by Bell on Thu, May 24 at 08:33am:

Bell говорит, что,
: Петrович говорит, что,
:
: : : от биржи тем, что про игру есть математическое
: : : доказательство, что это игра с отрицательным
: : : матожиданием. Про биржу я такого доказательства не
: : : вижу. Кроме спрэда и комиссии. А Вы?
:
: : Давайте отделим понятия биржа и дейтрейдинг. О чем
: : ваш вопрос - о бирже или о дейтрейдинге?
: : Кстати, а вы можете привести математическое
: : доказательство, что игра в шахматы с несколькими
: : невидимыми вам горизонталями обладает
: : отрицательным матожиданием? И если не можете, то
: : будете продолжать искать выигрышную стратегию? :o)
:
: Про игру в шахматы существует математическое
: доказательство, что при правильной игре белые
: всегда выигрывают. Но это не мешает устраивать
: чемпионаты с равным призом для белых и черных,

Вопрос стоял не так. Речь шла об игре в шахматы, где у одной стороны есть полная информация о расположении фигур на доске, а у другой ее нет. Так что на вопрос ответа не прозвучало....

и
: никто не отказывается играть черными потому что у
: белых есть некоторое преимущество. Потому что
: невозможно рассчитать эту правильную игру. Про
: дэйтрейдинг здесь приводили цифры, что средний
: проигрыш дэйтредеров-клиентов фьючерсных фирм
: равен спрэду и комиссии. По форексу я сам считал
: одну выборку, не знаю насколько представительную,
: и правда там проигрыш оказался немного больше
: спрэда и комиссии, но одного с ними порядка.

У меня есть иная статистика. Но этот вопрос мы уже обсуждали в контексте бизнес модели Interactive Brokers, поэтому возвращаться к нему я не считаю нужным, поскольку добавить мне нечего, а задачи разубедить вас в чем-то у меня нет :o)

: иначе. Почему их потеря клиентской базы совпала не
: с дэйтрейдингом как таковым, а с долгосрочным и
: фундаментальным процессом падения рынка на weekly?
:

потеря клиентской базы обусловлена именно "долгосрочным и фундаментальным процессом падения рынка на weekly", т.е. инвесторов, привыкших покупать любой откат снесло с рынка. А почему вы об этом спрашиваете? Мы разве обсуждали струтуру доходов (т.е. какие категории клиентов сколько профита приносят маркет мейкерам)? Тот факт, что с уходом недейтредеров доходы индустрии упали вовсе не доказывает того, что преимуществом маркет мейкеров можно пренебречь при оценке своих шансов в этой игре.

С уважением,
П.
.