Bell говорит, что,
: Петrович говорит, что,
:
: Я понял это так, что если на некотором интервале
: обнаружена какая-то тенденция (в данном случае -
: начало конвергенции), то Вы неявно подразумеваете
: что а) тенденция продолжится, и б) использование
: ее исключает или значительно снижает риск.
: ("за ПРОШЛЫЙ месяц принес бы наибольший
: результат => В НАСТОЯЩИЙ момент наиболее
: выгоден") Правильно ли я понял Вашу мысль, не
: знаю, но если правильно, то у меня есть сомнения
: что это так.А на чем основаны ваши сомнения? Если вы можете предложить подход, который более выгоден - расскажите о нем. Интересно. Если нет - значит, наиболее выгоден-таки :o)
Правда мне кажется, что вы просто пытаетесь дотронуться до бесконечности, найти абсолютную истину, универсальный коэффициент и т.п.
:
: А если выкатывание на обочину начнет повторяться
: слишком часто?
То будет плохо. Не в этом дело. Я считаю (и это подтверждается результатами 6 лет работы), что предсказать будущее невозможно. Поэтому переходить с одного инструмента на другой после того, как стало очевидно, что старый перестал работать, а новый последнее время генерит профит - это куда более надежно, чем метаться между short-long-options в надежде угадать, кто из них поможет завтра.
:
: Ну вот сейчас. Фундаментально ситуация, кажется,
: не отличается от января? Так почему не продолжить
: в шорт?
Почему бы и нет?
:Кстати, почему Вы сменили шорты по
: хайтекам на покрытые позиции в апреле-мае? (ведь
: они по-прежнему переоцененные, и короткий интерес
: мал, и пирамидостроители вытеснены)
????? Как почему? Да потому что покрытые опционы стали нести больше.
С уважением,
П.
.
вопрос Петровичу - малоопытный on Fri, May 18 at 06:43am
Re: вопрос Петровичу - Петrович on Fri, May 18 at 08:14am