Re: комиссионые - имел в виду накладные. - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Иван FXS | Fri, May 18 at 02:52am:

В ответ на: Re: не согласен с тем, что ... - посмотрите на posted by Сг on Thu, May 17 at 6:44pm:

Сг говорит, что,
: ну кроме комиссионнных есть и еще различие;
: спред, например, и его колебания;
-- где-то накладные расходы имеют форму комиссионных, а где-то - спрэда (что-такое "колебания спрэда" - не очень понимаю), к ним добавляется (или не добавляется) слиппаж - не суть важно...

: да и вообще ликвидность на разных масштабах
: разная;
-- "ликвидность" - это в каком смысле ликвидность? возможность без потерь осуществить операцию большого объема? С этим не спорю.

: про подобие:
: оставим в покое сложные теории, ...
-- да теории-то совсем не сложные: при увеличении тайм-фрэйма в N раз характерный размах колебаний (например, дисперсия приростов цен) увеличивается в корень квадратный из N. Это есть базовое нулевое приближение для цен как случайных блужданий

: (смотрю 5 мес и 18 дней соответственно)
: ticker maxROC(5) mD maxROC(5) m30
-- максимальные значения - они, как известно есть не слишком устойчивая характеристика процесса, поэтому и "выводы из выборки все они сильно разные"(и "с т.з. практической торговли акции выглядят сильно"), - не удалось Вам получить ЗНАЧИМЫХ выводов.