Re: помогите разобраться по понятиям :) - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Inve$tor | Mon, May 14 at 02:55am:

В ответ на: Re: помогите разобраться по понятиям :) posted by физик on Sun, May 13 at 01:07am:

: объясните на досуге, пожалуйста, практическое
: использование этого факта;
: в качестве вводной: акция сама с собой
: скоррелирована еще чуть больше :-)
: типа 0.99999
:
: (кстати, 500*30/60/6.5 = 38 дней = 2 месяца;
: странно;м б. кто-то кого-то купил просто)?
:
: : Я начинаю радоваться что нашел такую замечательную
: : пару, на которой можно "по-арбить" вдоволь.
: "арбить" - это выполнять арбитражные
: сделки? а "редиска" - это нехороший
: человек?
: так я понимаю?

Стратегия очень простая и малорискованная- описана в мартовском S&C- pair trading

Создаем спред из двух сильно-коррелирующих инструментов : SS = XX - YY

Рыночные силы гоняют цены на XX и YY, а цена спреда при этом колеблется в узком диапазоне. Как только спред отклоняется на 1.5-2 ст.отклонения вверх или вниз от своего среднего значения - открываем соответствующую позицию.

------------------------------------------------
С основными формулами статистики мне давно посчастливилось познакомиться :) Видимо я непонятно формулировал вопрос. Ну да бог с ним - вроде разобрался уже сам.